Nie jesteś zalogowany |
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski, prof. ucz.
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5450Dziedziny badań
Lista referatów
-
21 października 2026 14:15
Cyprian Kalbarczyk (MIM UW)
How to relate the local time of a Markov process to a corresponding Gaussian field? On Dynkin's isomorphisms. (Jak powiązać czas lokalny procesu Markowa z odpowiednim polem gaussowskim? O izomorfizmach Dynkina)
ądro potencjału procesu Markowa X zadaje strukturę kowariancji pewnego pola gaussowskiego, jednocześnie mając ścisły związek z czasem lokalnym L(X). Ta obserwacja prowadzi do interesujących wniosków: tzw. izomorfizmy Dynkina pokazują, że wiele własności kwadratów pól gaussowskich …
-
14 października 2026 14:15
Cyprian Kalbarczyk (MIM UW)
Jak powiązać czas lokalny procesu Markowa z odpowiednim polem gaussowskim? O izomorfizmach Dynkina (How to relate the local time of a Markov process to a corresponding Gaussian field? On Dynkin's isomorphisms.)
Jądro potencjału procesu Markowa X zadaje strukturę kowariancji pewnego pola gaussowskiego, jednocześnie mając ścisły związek z czasem lokalnym L(X). Ta obserwacja prowadzi do interesujących wniosków: tzw. izomorfizmy Dynkina pokazują, że wiele własności kwadratów pól gaussowskich …
-
20 maja 2026 14:15
Stanisław Cichomski (IM UW)
Application of minimum spanning trees (MST) in modeling dependencies in the stock market (Zastosowanie minimalnych drzew rozpinających (MST) w modelowaniu zależności na rynku akcji)
kontynuacja
-
13 maja 2026 14:15
Stanisław Cichomski (IM UW)
Zastosowanie minimalnych drzew rozpinających (MST) w modelowaniu zależności na rynku akcji (Application of minimum spanning trees (MST) in modeling dependencies in the stock market)
W referacie wprowadzimy pochodzące z ekonofizyki podejście, polegające na reprezentowaniu złożonych i zaszumionych danych rynkowych za pomocą standardowych w teorii grafów drzew rozpinających. Skoncentrujemy się na przedstawieniu rozproszonych w literaturze ścisłych wyników matematycznych oraz skomentujemy …
-
11 marca 2026 14:15
Jakub Tomczewski (Uniwersytet Warszawski)
Teoria wycieczek procesów Markowa na przykładzie ruchu Browna
kontynuacja
-
21 stycznia 2026 16:15
Jakub Tomczewski (Uniwersytet Warszawski)
Teoria wycieczek procesów Markowa na przykładzie ruchu Browna
Referat poświęcony będzie teorii wycieczek procesów Markowa oraz jej zastosowaniom w opisie wybranych funkcjonałów całkowych. Skupimy się przede wszystkim na procesie Wienera, na którego przykładzie omówimy podstawowe idee tej teorii. W szczególności omówimy strukturę zbioru …
-
3 grudnia 2025 16:15
Anna Talarczyk-Noble (Uniwersytet Warszawski)
A generalized central limit theorem for critical marked Hawkes processes (Uogólnione centralne twierdzenie graniczne dla krytycznych cechowanych procesów Hawkesa)
W referacie rozważamy jedną z typowych klas cechowanych procesów Hawkesa. Są to procesy samowzbudzające się, w którch pojawienie się zdarzenia zwiększa intensywność pojawiania się kolejnych zdarzeń w przyszłości o pewną ustaloną funkcję intensywności wymnożoną przez …
-
26 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk (UW)
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa - kontynuacja
-
19 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa - kontynuacja
-
12 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk (UW)
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa - kontynuacja
-
5 listopada 2025 16:15
Cyprian Kalbarczyk (Uniwersytet Warszawski)
O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa
W referacie opowiem o probabilistycznym rozwiązaniu pewnego równania różniczkowego cząstkowego - równania Stroocka-Williamsa - na podstawie pracy Gorana Peskira, który wykorzystał w tym celu pojęcie czasu lokalnego odbitego ruchu Browna z dryfem. W pierwszej części …
-
22 października 2025 16:15
Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
O polach izotropowych i równaniach hipergeometrycznych
W wystąpieniu opowiem o uogólnieniu ideii Remy i Zhu na przypadek gładkich gaussowskich pól izotropowych nad odcinkiem. Okazuje się, że wartości oczekiwane funkcjonałów całkowych takich pól są rozwiązaniami stowarzyszonych równań hipergeometrycznych. Dodatkowo, wykorzystując pole Poissona …
-
-
16 kwietnia 2025 14:15
Michał Barski
O momentach i rozkładzie modelu SABR
W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją. Podejście to pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera. Referat będzie bazował na wspólnych …
-
9 kwietnia 2025 14:15
Maciej Wiśniewolski
On Kahane's convexity inequality and its application to Asian type payoff (O nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i jej zastosowaniu dla wypłaty azjatyckiej)
Opowiem o dowodzie nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i ciągłych pól gaussowskich na przestrzeni euklidesowej. Nastepnie pokażę jej zastosowanie dla wypłat typu azjatyckiego.
