O momentach i rozkładzie modelu SABR

Prelegent(ci)

Michał Barski

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Język referatu

polski

Termin

23 kwietnia 2025 14:15

Pokój

p. 5450

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

Ciąg dalszy wystąpienia.

W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją. Podejście to  pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera. Referat będzie bazował na wspólnych wynikach uzyskanych z M. Wiśniewolskim i B. Polaczykiem.

---