Nie jesteś zalogowany |
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Piotr Jaworski, prof. UW
Informacje
środy, 14:15 , sala: 4050Dziedziny badań
Lista referatów
-
24 kwietnia 2024 14:15
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Równanie Kołmogorowa z nieograniczonymi współczynnikami cd.
Kontynuacja
-
17 kwietnia 2024 14:15
Andrzej Palczewski (Institute of Mathematics University of Warsaw)
Równanie Kołmogorowa z nieograniczonymi współczynnikami
W referacie opowiem przy jakich założeniach o regularności współczynników wzór Feynmana-Kaca definiuje gładkie rozwiązania równania Kołmogorowa.
-
13 marca 2024 14:15
Matthias Kirchner
Hawkes processes – a brief history, some applications, and an open problem
Hawkes processes are a class of point processes on the real line. Typically, the line represents time and the points represent events. This talk provides an overview of the theoretical developments of Hawkes processes since …
-
6 marca 2024 14:15
prof. Łukasz Delong
Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient
We investigate an exponential utility maximization problem for an insurer who faces a stream of non-hedgeable claims. The insurer's risk aversion coefficient changes in time and depends on the current insurer's net asset value (the …
-
20 grudnia 2023 14:15
Piotr Jaworski (MIM UW)
"Ogonowa asymptotyka kopuli"
W referacie przedstawię najnowsze wyniki dotyczące przybliżonego opisu dwuwymiarowych kopuli w otoczeniu punktu (0,0).
-
29 listopada 2023 14:15
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi cd.
kontynuacja
-
15 listopada 2023 14:15
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi
W referacie omówię wyniki kalibracji modeli stóp procentowych zadanych równaniami stochastycznymi z procesami stabilnymi do krzywych rynkowych zadanych przez notowania LIBOR oraz swapów. Porównane zostaną one do klasycznych modeli opartych o proces Wienera. Oprócz matematycznego …
-
25 października 2023 14:15
Karol Dąbrowski (MIM UW)
"Sustainability-Linked Bonds (SLB)"
Obligacje SLB to nowy produkt finansowy którego celem jest pozyskiwanie kapitału przez firmy na cele pro-środowiskowe. Posiadają mechanizm, który ma na celu zachęcić emitenta do finansowania projektów mających na celu poprawę klimatu. Okazuje się jednak, …
-
19 kwietnia 2023 14:15
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Wycena instrumentów pochodnych metodami sieci neuronowych
-
22 marca 2023 14:15
Tomasz Tkaliński (UW)
Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowych
cd.
-
-
11 stycznia 2023 14:15
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Wpływ high-frequency trading
The increasing volume of messages sent to the exchange by algorithmic traders stimulates a fierce debate among academics and practitioners on the impacts of high-frequency trading (HFT) on capital markets. By comparing a variety of …
-
30 listopada 2022 14:15
Juliusz Jabłecki (NBP)
Zarządzanie rezerwami dewizowymi - praktyka NBP na tle doświadczeń banków centralnych
Postaram się przybliżyć, jakie są cele i założenia procesu inwestycyjnego, jak on przebiega w praktyce, w co i dlaczego inwestuje NBP, a w co nie inwestuje itd.
-
-
16 listopada 2022 14:15
Michał Barski (MIM UW)
Stochastyczne modelowanie śmiertelności
Seminarium z dnia 9.11 przełożone na 16.11 Klasyczne modele ewolucji śmiertelności w populacji używane w naukach aktuarialnych często nie uwzględniają istotnych stochastycznych czynników demograficznych. W referacie przedstawię ogólny sposób opisu ewolucji krzywych śmiertelności, który pozwala …
