Nie jesteś zalogowany |
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5450Dziedziny badań
Lista referatów
-
-
16 kwietnia 2025 14:15
Michał Barski
O momentach i rozkładzie modelu SABR
W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją. Podejście to pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera. Referat będzie bazował na wspólnych …
-
9 kwietnia 2025 14:15
Maciej Wiśniewolski
On Kahane's convexity inequality and its application to Asian type payoff (O nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i jej zastosowaniu dla wypłaty azjatyckiej)
Opowiem o dowodzie nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i ciągłych pól gaussowskich na przestrzeni euklidesowej. Nastepnie pokażę jej zastosowanie dla wypłat typu azjatyckiego.
-
19 marca 2025 14:15
Bartłomiej Polaczyk (Instytut Matematyki UW)
A rough SABR formula
Opowiem o ugoólnieniu modelu SABR na przypadek rough volatility, a także o powiązanej formule aproksymacyjnej na cenę opcji europejskiej. Na podstawie prac Fukasawy "A rough SABR formula"; "On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility".
-
-
5 marca 2025 14:15
Mariusz Niewęgłowski (PW)
Procesy Hawkes'a i momenty
Przedstawię wyniki pokazujące jak można wyznaczyć warunkowe momenty funkcjonałów wielowymiarowych procesów Hawkes'a wykorzystując ich markowianizacje oraz generator infinitezymalny.
-
22 stycznia 2025 14:15
Maciej Wiśniewolski (Instytut Matematyki UW)
Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich - kontynuacja
-
15 stycznia 2025 14:15
Maciej Wiśniewolski (Instytut Matematyki UW)
Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich
Modelowanie średniej w kontekście finansowym jest związane z tzw. wypłatami typu azjatyckiego. Opowiem o modelowaniu średniej instrumentu będącego eksponentą jednowymiarowego ciągłego pola Gaussowskiego. Opowiem o schemacie wyceny wypłaty azjatyckiej jako funkcji losowych komponentów odpowiadających wypłatom …
-
18 grudnia 2024 14:15
Michał Barski (Instytut Matematyki UW)
O modelowaniu rynków energii
kontynuacja
-
11 grudnia 2024 14:15
Michał Barski (Instytut Matematyki UW)
O modelowaniu rynków energii
seminarium przesunięte z powodu choroby prelegenta
-
-
27 listopada 2024 14:15
Michał Barski (Instytut Matematyki UW)
O modelowaniu rynków energii
W referacie omówię stochastyczne metody opisu cen na rynkach energii. Przedstawione zostaną specyficzne wymagania stawiane modelom matematycznym oraz ich porównanie z klasycznymi modelami znanymi w finansach. Referat będzie miał charakter przeglądowy i oparty będzie o …
-
6 listopada 2024 14:15
Piotr Jaworski (MIMUW)
Wycena opcji z podwójną barierą w terminach opcji waniliowych
-
-
16 października 2024 14:15
Bartłomiej Polaczyk (Institute of Mathematics University of Warsaw)
SABR expansion for the masses (Rozwinięcia SABR)
Streszczenie: W trakcie referatu zdefiniuję i umotywuje model SABR oraz wyprowadzę analityczną formułę aproksymacyjną na wycenę opcji europejskich w tym modelu. Referat opierać się będzie na książce [1] oraz pracy [2]. [1] Antonov, Alexandre, Michael …
