O momentach i rozkładzie modelu SABR

Prelegent(ci)

Michał Barski

Język referatu

polski

Termin

16 kwietnia 2025 14:15

Pokój

p. 5450

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją.
Podejście to pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera.
Referat będzie bazował na wspólnych wynikach uzyskanych z M. Wiśniewolskim i B. Polaczykiem.

---