Nie jesteś zalogowany |
Matematyka finansowa
Opis
Modelowanie rynków finansowych, wycena instrumentów pochodnych, analiza portfelowa, modele rynków stóp procentowych, ryzyko kredytowe, miary ryzyka, probabilistyczne i statystyczne metody w ubezpieczeniach, ekonomia matematyczna, teoria gier, wysoko-wymiarowe algorytmy numeryczne w finansach.
Seminaria
Pracownicy i doktoranci
-
prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Modele stóp procentowych, rynki obligacji i kontraktów futures, miary ryzyka, zarządzanie ryzykiem, wycena instrumentów pochodnych, ryzyko kredytowe
-
dr hab. Piotr Jaworski, prof. UW
Statystyczne i probabilistyczne metody w matematyce finansowej, teoria kopuli, teoria ryzyka, analiza portfelowa
-
prof. dr hab. Wojciech Niemiro
Probabilistyczne i statystyczne modele w ubezpieczeniach: modele reasekuracji, optymalne kontrakty reasekuracyjne, metody obliczeniowe dla prawdopodobieństwa ruiny, Bayesowskie modele teorii wiarygodności
-
prof. dr hab. Leszek Plaskota
Matematyka obliczeniowe i analiza numeryczna, konstrukcja wydajnych algorytmów numerycznych dla wysoko-wymiarowych problemów w zastosowaniu do matematyki finansowej
-
dr Tomasz Tkaliński
Rynki z czasem dyskretnym, wycena arbitrażowa, zabezpieczenie instrumentów pochodnych, teoria miar ryzyka
-
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel, prof. UW
Gry z kontinuum graczy i ich zastosowanie w modelowaniu ekosystemów, uproszczonych ekonomii i rynków finansowych, istnienie i własności równowag Nash'a w takich grach, ekonomia matematyczna
-
dr Maciej Wiśniewolski
Zastosowania analizy stochastycznej w matematyce finansowej, modele zmienności stochastycznej oraz zastosowanie teorii procesów Bessela oraz funkcjonałów ruchu Browna w problemie wyceny instrumentów pochodnych
