Nie jesteś zalogowany |
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5450Dziedziny badań
Lista referatów
-
27 listopada 2024 14:15
Michał Barski (Instytut Matematyki UW)
O modelowaniu rynków energii
W referacie omówię stochastyczne metody opisu cen na rynkach energii. Przedstawione zostaną specyficzne wymagania stawiane modelom matematycznym oraz ich porównanie z klasycznymi modelami znanymi w finansach. Referat będzie miał charakter przeglądowy i oparty będzie o …
-
6 listopada 2024 14:15
Piotr Jaworski (MIMUW)
Wycena opcji z podwójną barierą w terminach opcji waniliowych
-
-
16 października 2024 14:15
Bartłomiej Polaczyk (Institute of Mathematics University of Warsaw)
SABR expansion for the masses (Rozwinięcia SABR)
Streszczenie: W trakcie referatu zdefiniuję i umotywuje model SABR oraz wyprowadzę analityczną formułę aproksymacyjną na wycenę opcji europejskich w tym modelu. Referat opierać się będzie na książce [1] oraz pracy [2]. [1] Antonov, Alexandre, Michael …
-
5 czerwca 2024 14:15
Karol Dąbrowsk (MIM UW)
Wycena sentymentu inwestora w Sustainability-Linked Bonds (Investor sentiment valuation in Sustainability-Linked Bonds)
kontynuacja
-
29 maja 2024 14:15
Karol Dąbrowski (MIM UW)
Wycena sentymentu inwestora w Sustainability-Linked Bonds (Investor sentiment valuation in Sustainability-Linked Bonds)
Na seminarium opowiem o wycenie obligacji SLB, czyli Sustainability-Linked Bonds. Są to obligacje które mają zaszyty mechanizm wymuszający na emitencie podjęcie działań w celu zrównoważonego rozwoju firmy. To co wyróżnia te instrumenty na rynku długu …
-
24 kwietnia 2024 14:15
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Równanie Kołmogorowa z nieograniczonymi współczynnikami cd. (Kolmogorov equation with unbounded coefficients)
Kontynuacja
-
17 kwietnia 2024 14:15
Andrzej Palczewski (Institute of Mathematics University of Warsaw)
Równanie Kołmogorowa z nieograniczonymi współczynnikami (Kolmogorov equation with unbounded coefficients)
W referacie opowiem przy jakich założeniach o regularności współczynników wzór Feynmana-Kaca definiuje gładkie rozwiązania równania Kołmogorowa.
-
13 marca 2024 14:15
Matthias Kirchner
Hawkes processes – a brief history, some applications, and an open problem
Hawkes processes are a class of point processes on the real line. Typically, the line represents time and the points represent events. This talk provides an overview of the theoretical developments of Hawkes processes since …
-
6 marca 2024 14:15
prof. Łukasz Delong
Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient
We investigate an exponential utility maximization problem for an insurer who faces a stream of non-hedgeable claims. The insurer's risk aversion coefficient changes in time and depends on the current insurer's net asset value (the …
-
20 grudnia 2023 14:15
Piotr Jaworski (MIM UW)
"Ogonowa asymptotyka kopuli"
W referacie przedstawię najnowsze wyniki dotyczące przybliżonego opisu dwuwymiarowych kopuli w otoczeniu punktu (0,0).
-
29 listopada 2023 14:15
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi cd.
kontynuacja
-
15 listopada 2023 14:15
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi
W referacie omówię wyniki kalibracji modeli stóp procentowych zadanych równaniami stochastycznymi z procesami stabilnymi do krzywych rynkowych zadanych przez notowania LIBOR oraz swapów. Porównane zostaną one do klasycznych modeli opartych o proces Wienera. Oprócz matematycznego …
-
25 października 2023 14:15
Karol Dąbrowski (MIM UW)
"Sustainability-Linked Bonds (SLB)"
Obligacje SLB to nowy produkt finansowy którego celem jest pozyskiwanie kapitału przez firmy na cele pro-środowiskowe. Posiadają mechanizm, który ma na celu zachęcić emitenta do finansowania projektów mających na celu poprawę klimatu. Okazuje się jednak, …
-
19 kwietnia 2023 14:15
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Wycena instrumentów pochodnych metodami sieci neuronowych
