Procesy Hawkes'a i momenty

Prelegent(ci)

Mariusz Niewęgłowski

Afiliacja

PW

Język referatu

polski

Termin

5 marca 2025 14:15

Pokój

p. 5450

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

Przedstawię wyniki pokazujące jak można wyznaczyć warunkowe momenty funkcjonałów wielowymiarowych procesów Hawkes'a
wykorzystując ich markowianizacje oraz generator infinitezymalny.

---