Nie jesteś zalogowany |
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5450Dziedziny badań
Lista referatów
-
19 października 2022 14:15
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a cd
kontynuacja
-
12 października 2022 14:15
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a
Procesy Hawkes’a (uogólnione) są znakowanymi procesami punktowymi które mają własność samopobudzania (self-excitation). Własność ta przejawia się w tym, że intensywność procesu ma dodatni skok w momentach pojawienia zdarzeń. Interpretujemy to tak że pojawianie się zdarzeń …
-
16 marca 2022 14:15
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich cz2
-
9 marca 2022 14:15
prof Wolfgang Haerdle (Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
Hedging Cryptocurrency options
The cryptocurrency market is volatile, non-stationary and non-continuous. Together with liquid derivatives markets, this poses a unique opportunity to study risk management, especially the hedging of options, in a turbulent market.
-
2 marca 2022 14:15
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich
-
26 stycznia 2022 14:15
prof Piotr Jaworski (MIM UW)
Kopule procesu Wienera oraz procesów jego maksimów i minimów
-
13 października 2021 14:15
Maciej Wiśniewolski (IM MIMW UW)
Gaussowski multiplikatywny chaos a modelowanie stochastycznej zmienności: o transformatach wewnetrznych
Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności. Relatywnie od niedawna …
-
9 czerwca 2021 14:15
prof Jan Obloj (St John's College, University of Oxford)
O zastosowaniach metryki Wassersteina dla zrozumienia ryzyka modelu w matematyce finansowej
Rozważymy wrażliwość ogólnego problemu optymalizacji stochastycznej względem bazowego modelu (miary probabilistycznej). Nasze podejście jest nieparametryczne i perturbacje modelu są uchwycone za pomocą kuli wkoło modelu bazowego w przestrzeni miar z metryką Wassersteina. Wyliczę bezpośrednio poprawkę …
-
2 czerwca 2021 14:15
dr Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Metody transformacji Fouriera w kwadratowym hedgingu
W referacie pokażę zastosowanie metod transformacji Fouriera do wyznaczania strategii zabezpieczających kontrakty w których przepływy zależą w jawny sposób od ratingu kredytowego firmy której akcje są notowane na rynku. Zajmę się kontraktami w których dochodzi …
-
26 maja 2021 14:15
dr Marcin Pitera (Instytut Matematyki UJ)
Warunkowe drugie momenty i ich własności
W referacie tym omówione zostaną wyniki z serii prac poświęconych własnościom warunkowych drugich momentów, gdy warunkowanie oparte jest o zbiory kwantylowe. Pokazane zostanie, że warunkowe drugie momenty centralne jednoznacznie charakteryzują rozkład i podane zostaną wzory na warunkowe macierze wariancji-kowariancji dla rozkładów …
-
-
14 kwietnia 2021 14:15
dr Maciej Wiśniewolski (MIM UW)
Zastosowania teorii wycieczek: konstrukcje barierowe i inne charakterystyki dyfuzji Ito-McKeana
Opowiem o wykorzystaniu teorii wycieczek procesów Markowa w charaketryzacji ogólnych dyfuzji typu Ito-McKean. Dyfuzje tego typu są powszechnie wykorzystywane w modelach finansowych, w szczególności w instrumentach z tzw barierą. Opowiem o pewnych symetriach w opisie …
-
-
-
-
4 marca 2020 14:15
dr Maciej Wiśniewolski (MIM UW)
Rozkłady Hartmana-Watsona
Omówimy nowe wyniki dla rozkładów Hartmana-Watsona (HW), ważnych dla wielu dziedzin, od statystki interferencyjnej po matematyke finansową. W szczególnosci jesli popatrzymy na HW jako na funkcję parametru, zobaczymy nowy rozkład prawdopodobieństwa (nazywamy go KHW), który …
-
26 lutego 2020 14:15
Zofia Michalik (MIM UW)
Procesy przełącznikowe a zmiana czasu - wersja wielowymiarowa
Rozważmy n-wymiarową dyfuzję Ito S oraz pewną zmianę czasu \tau_t, indukowaną przez łańcuch Markowa niezależny od S. Można pokazać, że wówczas proces S(\tau_t) jest pewnym procesem przełącznikowym (regime-switching diffusion). Takie procesy, gdy S opisuje ceny …
-
11 grudnia 2019 14:15
dr Mariusz Niewęgłowski (Wydział MiNI PW)
Markowsko addytywne modele wykładnicze
W referacie zajmę się modelem rynku którym instrumentu ryzykownego S jest eksponentą procesu addytywnego procesu Markowa. W klasie takich modeli mieszczą się eksponencjalne modele Levy-ego jaki i eksponencjalne markowsko-modulowane modele Levy-ego. Takie modele są modelami …
-
10 stycznia 2018 14:15
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Problem niejednoznaczności rozwiązań dla prostego i odwrotnego zadania optymalizacji portfela z ryzykiem mierzonym miarami dyspersji
-
20 grudnia 2017 14:15
Manfred Jäger-Ambrozewicz (Berlin University of Applied Science)
Measuring Interest Rate Risk using Factor Duration – The (Un-) Importance of the No-Arbitrage Conditio)
The duration of Macaulay is a very intuitive measure of interest rate risk of fixed income securities but of limited use, as it is consistent with parallel shifts of the term structure only. We consider …
