Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

22 kwietnia 2004 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówność silnego i słabego typu dla martyngałów gaussowskich oraz nierówność silnego typu dla pewnej nowej dominacji
Udowodnimy, że zachodzą nierówności silnego i słabego typu dla martyngałów gaussowskich M, N takich, że dla n=1,2,3,... mamy E(d_n^2|F_{n-1}) <= E(e_n^2|F_{n-1}), n=1,2,3,... gdzie (d_n), (e_n) oznaczają ciągi różnic martyngałów M, N odpowiednio. Ponadto udowodnimy nierówność …
15 kwietnia 2004 12:15
Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów sum niezależnych zmiennych losowych a metoda hiperkontrakcji
W ramach referatu zamierzam dokonać przeglądu wyników dotyczących oszacowań momentów sum niezależnych zmiennych losowych. Konkretniej chodzi o nierówności typu |S_n|_p <= c_1(p) |sup_{1<=k<=n} |X_k||_p + c_2(p) |S_n|_1, gdzie (X_k) jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o …
25 marca 2004 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Zastosowania miar majoryzujących
Postaram się omówić możliwe uogólnienia klasycznych rezultatów dotyczących ograniczoności procesów stochastycznych. Pokażę wariant oszacowania przez miary majoryzujące, gdy proces kontrolowany jest przez wiele funkcji Younga. Następnie zamierzam udowodnić warunek dostateczny dla ograniczoności gaussowskich chaosów wymiaru …
18 marca 2004 12:15
prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Miary majoryzujące i metryki minoryzujące.
W referacie przedstawimy wyniki podające warunki na to by dla zadanej funkcji Younga $\Phi$ istniała silniejsza metryka $\rho$ (podamy sposob jej konstrukcji) o własności: dla dowolnego procesu $(X_t, t \in T)$ określonego na przestrzeni metrycznej …
11 marca 2004 12:15
Radosław Adamczak (IM PAN)
Prawo iterowanego logarytmu
Dla rzeczywistych U-statystyk rzędu 2 od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne na zachodzenie PIL. Wykażę, że analog tych warunków dla przestrzeni Hilberta pociąga PIL, jednak nie jest warunkiem koniecznym. Przedstawię także warunki …
26 lutego 2004 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Porównanie norm Orlicza martyngałów słabo dominowanych, ciąg dalszy
19 lutego 2004 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Porównanie norm Orlicza martyngałów słabo dominowanych
Niech M, N będą dwoma martyngałami o wartościach w przestrzeniach Hilberta, takimi, że N słabo dominuje M. Niech F będzie rosnącą funkcją wypukłą na półprostej dodatniej, a |.| - normą Orlicza wyznaczoną przez tę funkcją. …
12 lutego 2004 12:15
prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Splot procesów gaussowskich z semimartyngałami
W referacie udowodnimy że splot niezależnych procesów, z których jeden jest ciągłym stacjonarnym procesem gaussowskim a drugi semimartyngałem jest procesem ciągłym. Jest to ugólnienie wyniku referowanego na posiedzniu w dniu 9 X 2004 r. Uogólnienie …
15 stycznia 2004 12:15
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
Zagadnienia optymalnego stopowania a problem Skorohoda
W referacie przedstawię skrótowo rozwiązanie następującego problemu stopowania: niech $X$ będzie dyfuzją nieograniczoną, $S$ jej procesem maksimum, a $f,c$ dwoma funkcjami klasy $C^1$, znaleźć $V=\sup_T E[f(S_T)-\int_0^T c(X_s)ds]$, gdzie supremum jest brane po wszystkich momentach stopu …
18 grudnia 2003 12:00
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Dyfuzje ułamkowe na przestrzeniach metrycznych i twierdzenie Bourgaina-Brezisa-Mironescu
Jeżeli na przestrzeni metrycznej X istnieje dyfuzja ułamkowa (proces Markowa, którego gęstość przejścia spełnia własność "słabego skalowania"), to przestrzeń ta posiada wiele własnosci pokrewnych przestrzeni Euklidesowej. W szczególności przenosi się na nią twierdzenie Bourgaina-Brezisa-Mironescu mówiące, …
11 grudnia 2003 12:15
Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
Zbieżność fluktuacji "procesów przebywania" układów cząstek
W chwili t=0 mamy w R^d standardowy poissonowski układ cząstek, które następnie poruszają się niezależnie, zgodnie ze standardowym procesem alfa-stabilnym. Ponadto, po czasie wykładniczym cząstka albo ginie albo, z prawdopodobieństwem 1/2, rozszczepia się na dwie, …
25 listopada 2003 15:15
Piotr Sniady (Uniwersytet Wroclawski)
Mild introduction to free probability
Free probability theory was initiated around 1985 by Voiculescu in order to answer some questions concerning certain von Neumann algebras. Today is a self--standing mathematical theory with fascinating links to topics such as random matrices, …
20 listopada 2003 12:15
Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
Własność Matsumoto-Yor'a
W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta …
13 listopada 2003 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówność silnego typu dla martyngałów wypukle dominowanych: przypadek p>2. Zastosowanie do martyngałów gaussowskich
Udowodnimy, że jeżeli martyngał M jest dominowany wypukle przez martyngał N, to dla p>2 zachodzi (E|M_{n}|^p)^1/p <= C_{p}(E|M_{n}|^p)^1/p, n=1,2,... dla pewnej stałej C_{p}. Wykażemy także, że dla martyngałów gaussowskich M, N zachodzi tP(|M_{n}|>t)<=CE|N_{n}|, E|M_{n}|^p<= C_{p}E|M_{n}|^p, …
6 listopada 2003 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Uczenie statystyczne
Korzystajac z dwoch prostych przykladow na regresje i na klasyfikator Bayesa, zamierzam zobrazowac pewne ciekawe twierdzenie dotyczace statystycznej nauki. Dzieki umiejetnemu zastosowaniu nierownosci koncentracyjnych, liczeniu entropii i innych metodach dostaniemy dobre oszacowanie na estymatory empirycznej …