Organizatorzy

prof. dr hab. Jacek Jakubowski
prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

środy, 14:15 , sala: 5820

Strona domowa

http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/Seminarium

Dziedziny badań

Matematyka finansowa

Lista referatów

9 marca 2011 14:15
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Algorytm Longstaffa-Schwartza dla opcji amerykańskich c.d.
2 marca 2011 14:15
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Algorytm Longstaffa-Schwartza dla opcji amerykańskich
23 lutego 2011 14:15
Anna Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski)
General framework for importance sampling, dokonczenie
16 lutego 2011 14:15
Anna Włodarczyk
General framework for importance sampling
19 stycznia 2011 14:15
Jan Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
Dowód zbieżności schematu Eulera dla stochastycznych równań różniczkowych
12 stycznia 2011 14:15
1) Monika Chapska 2) Jan Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
1) Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu (wg. pracy Glynna) dokończenie. 2) Dowód zbieżności schematu Eulera dla stochastycznych równań różniczkowych)
5 stycznia 2011 14:15
Monika Chapska
Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu (wg. pracy Glynna) c.d.)
15 grudnia 2010 14:15
Prof. Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
Some Problems in the Theory of Risk (10 hours)
Monday 13 14.00-15.30 Tuesday 14 10.00-11.30 14.00-15.30 Wednesday 15 10.00-11.30 14.00-15.30 Summary Risk theory is an active research topic in applied probability. A risk process can be modeled by a compound Poisson model, one sided …
8 grudnia 2010 14:15
Monika Chapska
Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu (wg. pracy Glynna)
Wtym tygodniu seminarium bedzie mialo wyjatkowy przebieg 14.15 - dyskusja o zmianach w programach specjalnosci "Matematyka Finansowa" 14.45 (prawdopodobnie) - Monika Chapska - Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu (wg. pracy Glynna)
1 grudnia 2010 14:15
Damian Murawiński
Importance sampling dla VaR, c.d.
24 listopada 2010 14:15
Prof. Thorsten Schmidt (Technical University Chemnitz )
Dynamic Term Structure Modeling
W ramach seminarium uczestnicy sa zachecani do obecnosci na cyklu wykladow (15 hours) Monday 22 14.00-15.30 Tuesday 23 10.00-11.30 14.00-15.30 Wednesday 24 10.00-11.30 14.00-15.30 Thursday 25 10.00-11.30 14.00-15.30 Friday 26 10.00-10.45 Summary: This series of …
17 listopada 2010 14:15
Damian Murawiński
Importance sampling dla VaR
10 listopada 2010 14:15
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Metody redukcji wariancji c.d.
3 listopada 2010 14:15
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Metody redukcji wariancji c.d.
27 października 2010 14:15
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Metody redukcji wariancji