Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Organizatorzy

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

Strona domowa

Dziedziny badań

• Matematyka finansowa

Lista referatów

• 5 marca 2014 14:15
  Piotr Wiazecki
  Asymptotyka modelu Hestona dla dlugich czasow, dokonczenie
  

  ---

• 26 lutego 2014 14:15
  Piotr Wiazecki
  Asymptotyka modelu Hestona dla długich czasów
  

  ---

• 22 stycznia 2014 14:15
  Tomasz Tkalinski
  Model CEV c.d.
  

  ---

• 15 stycznia 2014 14:15
  Tomasz Tkalinski
  Model CEV
  

  ---

• 8 stycznia 2014 14:15
  Andrzej Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
  Asymptotyka zmiennosci implikowanej w modelu local volatility, c.d.
  

  ---

• 18 grudnia 2013 14:15
  Andrzej Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
  Asymptotyka zmiennosci implikowanej w modelu local volatility.
  

  ---

• 11 grudnia 2013 14:15
  Mikolaj Binkowski, Grzegorz Glowienko (Uniwersytet Warszawski)
  Lokalna zmiennosc stochastyczna dokończenie
  

  ---

• 27 listopada 2013 14:15
  Mikolaj Binkowski, Grzegorz Glowienko
  Lokalna zmiennosc stochastyczna c.d.
  

  ---

• 20 listopada 2013 14:15
  Mikolaj Binkowski, Grzegorz Glowienko (Uniwersytet Warszawski)
  Lokalna zmiennosc stochastyczna
  

  ---

• 13 listopada 2013 14:15
  Bartłomiej Pieper
  Asymptotyka zmiennosci implikowanej wg Lee, c.d.
  

  ---

• 6 listopada 2013 14:15
  Bartłomiej Pieper (Uniwersytet Warszawski)
  Asymptotyka zmienności implikowanej wg Lee, c.d.
  

  ---

• 30 października 2013 14:15
  Bartłomiej Pieper
  Asymptotyka zmiennosci implikowanej wg Lee, c.d.
  

  ---

• 23 października 2013 14:15
  Bartłomiej Pieper
  Asymptotyka zmiennosci implikowanej wg Lee
  

  ---

• 16 października 2013 14:15
  Elzbieta Gawłowska
  Obliczanie zmiennosci implikowanej wg Chambers&Nawalkha
  

  ---

• 29 maja 2013 14:15
  Agnieszka Segiet, Jakub Swiecicki
  Nieparametryczna estymacja rozkladu wg. Li&Racine dokonczenie.
  

  ---