Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Organizatorzy

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

Strona domowa

Dziedziny badań

• Matematyka finansowa

Lista referatów

• 3 listopada 2005 14:15
  J.Mielniczuk (IPI PAN)
  Estymacja indeksu Hursta
  

  ---

• 26 października 2005 14:15
  A.Wiszniewska-Matyszkiel (Uniwersytet Warszawski)
  Mikroekonomia w pigułce
  

  ---

• 19 października 2005 14:15
  J.Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
  Optymalizacja portfela z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych
  

  ---

• 12 października 2005 14:15
  -
  Sprawy organizacyjne
  

  ---

• 25 maja 2005 14:15
  R. Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
  Procesy Coxa w ubezpieczeniach (cd.)
  

  ---

• 18 maja 2005 14:15
  P.Talar (NBP)
  Szeregi czasowe GARCH z hiperbolicznym szumem
  

  ---

• 4 maja 2005 14:15
  K. Krzyżewski (Uniwersytet Warszawski)
  O modelu decyzyjnym wartość oczekiwana - ryzyko (cd)
  

  ---

• 27 kwietnia 2005 14:15
  D. Zagrodny (Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego)
  Optymalne strategie reasekuracyjne
  

  ---

• 20 kwietnia 2005 14:15
  K.Krzyżewski (Uniwersytet Warszawski)
  O modelu decyzyjnym wartość oczekiwana - ryzyko
  

  ---

• 13 kwietnia 2005 14:15
  R. Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
  Procesy Coxa w ubezpieczeniach
  

  ---

• 6 kwietnia 2005 14:15
  M.Niewęgłowski (Politechnika Warszawska)
  VaR dla ryzyka kredytowego
  

  ---

• 23 marca 2005 14:15
  Raymond Dacey (University of Idaho)
  Sequential Decision Analysis of the Deterrence Game
  

  ---

• 16 marca 2005 14:15
  J.Micał (Uniwersytet Warszawski)
  Instrumenty pochodne na GPW w Warszawie
  

  ---

• 9 marca 2005 14:15
  G.Darkiewicz (Catholic University of Leuven)
  Waluacja strumieni płatności w ubezpieczeniach za pomocą teorii ryzyk komonotonicznych
  

  ---

• 2 marca 2005 14:15
  M.Niewęgłowski (Politechnika Warszawska)
  Metody przybliżone dla VaR z ryzykiem kredytowym
  

  ---