Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Organizatorzy

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

Strona domowa

Dziedziny badań

• Matematyka finansowa

Lista referatów

• 24 stycznia 2007 14:15
  Karina Piwarska
  Model Mertona dla obligacji ryzykownych
  

  ---

• 17 stycznia 2007 14:15
  Karina Piwarska
  Model Mertona dla obligacji ryzykownych
  

  ---

• 10 stycznia 2007 14:15
  Marcin Jakubek
  Opcje amerykańskie permanentne (perpetual)
  

  ---

• 13 grudnia 2006 14:15
  1. Witold Haliniak 2. Marcin Jakubek
  1. Wycena opcji amerykańskich/dokończenie. 2. Opcje amerykańskie permanentne (perpetual)
  

  ---

• 6 grudnia 2006 14:15
  Jędrzej Białkowski
  Wpływ wyborów powszechnych na rynki kapitałowe w krajach członkowskich OECD - analiza zwrotów i zmienności
  

  ---

• 29 listopada 2006 14:15
  Witold Haliniak
  Wycena opcji amerykańskich c.d.
  

  ---

• 22 listopada 2006 14:15
  Witold Haliniak
  Wycena opcji amerykańskich c.d.
  

  ---

• 7 czerwca 2006 14:15
  K.Krzyżewski (Uniwersytet Warszawski)
  Ergodyczne szeregi czasowe cd
  

  ---

• 31 maja 2006 14:15
  K.Krzyżewski (Uniwersytet Warszawski)
  Ergodyczne szeregi czasowe
  

  ---

• 24 maja 2006 14:15
  R.Kutner (Wydział Fizyki UW)
  Logperiodycznosc oraz podkrytyczna dynamika WIGu
  

  ---

• 17 maja 2006 14:15
  T. Miłosz (WNE UW)
  Wypukłe zadania ekstremalne (cd)
  

  ---

• 10 maja 2006 14:15
  A. Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
  Matematyka przemysłowa
  

  ---

• 26 kwietnia 2006 14:15
  E. Iwaniec (MINI PW)
  Dyskusja istnienia asymptotycznych rozwinięć dwuwymiarowych kopuł
  

  ---

• 12 kwietnia 2006 14:15
  J. Micał (Uniwersytet Warszawski)
  Praktyczne przykłady arbitrażu
  

  ---

• 5 kwietnia 2006 14:15
  T.Miłosz (WNE UW)
  Wypukłe zadania ekstremalne
  

  ---