Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Organizatorzy

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

Strona domowa

Dziedziny badań

• Matematyka finansowa

Lista referatów

• 17 lutego 2010 14:15
  Tadeusz Milosz
  Metoda Newtona
  

  ---

• 20 stycznia 2010 14:15
  Piotr Kuska
  Kiedy stopy procentowe są procesami Markowa
  

  ---

• 13 stycznia 2010 14:15
  Tomasz Tkaliński
  Gausowskie modele HJM - dokończenie
  

  ---

• 6 stycznia 2010 14:15
  Tomasz Tkaliński
  Gausowskie modele HJM
  

  ---

• 16 grudnia 2009 14:15
  Jacek Micał (Uniwersytet Warszawski)
  Wielowymiarowy algorytm Newtona
  

  ---

• 9 grudnia 2009 14:15
  Michał Kowalski
  Związki afinicznych modeli stóp procentowych z modelem HJM
  

  ---

• 2 grudnia 2009 14:15
  Paweł Siedlecki
  Wprowadzenie do modelu HJM - kontynuacja
  

  ---

• 25 listopada 2009 14:15
  Paweł Siedlecki
  Wprowadzenie do modelu HJM
  

  ---

• 18 listopada 2009 14:15
  Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
  Probabilistyczna reprezentacja funkcji gęstości oraz cen opcji waniliowych w liniowym modelu stochastycznej zmienności - dokończenie
  

  ---

• 4 listopada 2009 14:15
  Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
  Probabilistyczna reprezentacja funkcji gęstości oraz cen opcji waniliowych w liniowym modelu stochastycznej zmienności
  

  ---

• 28 października 2009 14:15
  Tadeusz Miłosz
  Zasada maksimum Pontrjagina, dokończenie
  

  ---

• 21 października 2009 14:15
  Tadeusz Miłosz
  Zasada maksimum Pontrjagina c.d.
  

  ---

• 14 października 2009 14:15
  Tadeusz Miłosz
  Zasada maksimum Pontrjagina
  

  ---

• 7 października 2009 14:15
  -
  Sprawozdania z udziału w konferencjach w czasie wakacji
  

  ---

• 3 czerwca 2009 14:15
  Tadeusz Miłosz
  Dualność w analizie wypukłej - dokończenie
  

  ---