Nie jesteś zalogowany |
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5450Dziedziny badań
Lista referatów
-
22 marca 2023 14:15
Tomasz Tkaliński (UW)
Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowych
cd.
-
-
11 stycznia 2023 14:15
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Wpływ high-frequency trading (HFT) na płynność rynku giełdoweg)
The increasing volume of messages sent to the exchange by algorithmic traders stimulates a fierce debate among academics and practitioners on the impacts of high-frequency trading (HFT) on capital markets. By comparing a variety of …
-
30 listopada 2022 14:15
Juliusz Jabłecki (NBP)
Zarządzanie rezerwami dewizowymi - praktyka NBP na tle doświadczeń banków centralnych
Postaram się przybliżyć, jakie są cele i założenia procesu inwestycyjnego, jak on przebiega w praktyce, w co i dlaczego inwestuje NBP, a w co nie inwestuje itd.
-
-
16 listopada 2022 14:15
Michał Barski (MIM UW)
Stochastyczne modelowanie śmiertelności
Seminarium z dnia 9.11 przełożone na 16.11 Klasyczne modele ewolucji śmiertelności w populacji używane w naukach aktuarialnych często nie uwzględniają istotnych stochastycznych czynników demograficznych. W referacie przedstawię ogólny sposób opisu ewolucji krzywych śmiertelności, który pozwala …
-
19 października 2022 14:15
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a cd
kontynuacja
-
12 października 2022 14:15
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a
Procesy Hawkes’a (uogólnione) są znakowanymi procesami punktowymi które mają własność samopobudzania (self-excitation). Własność ta przejawia się w tym, że intensywność procesu ma dodatni skok w momentach pojawienia zdarzeń. Interpretujemy to tak że pojawianie się zdarzeń …
-
16 marca 2022 14:15
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich cz2
-
9 marca 2022 14:15
prof Wolfgang Haerdle (Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
Hedging Cryptocurrency options
The cryptocurrency market is volatile, non-stationary and non-continuous. Together with liquid derivatives markets, this poses a unique opportunity to study risk management, especially the hedging of options, in a turbulent market.
-
2 marca 2022 14:15
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich
-
26 stycznia 2022 14:15
prof Piotr Jaworski (MIM UW)
Kopule procesu Wienera oraz procesów jego maksimów i minimów
-
13 października 2021 14:15
Maciej Wiśniewolski (IM MIMW UW)
Gaussowski multiplikatywny chaos a modelowanie stochastycznej zmienności: o transformatach wewnetrznych
Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności. Relatywnie od niedawna …
-
9 czerwca 2021 14:15
prof Jan Obloj (St John's College, University of Oxford)
O zastosowaniach metryki Wassersteina dla zrozumienia ryzyka modelu w matematyce finansowej
Rozważymy wrażliwość ogólnego problemu optymalizacji stochastycznej względem bazowego modelu (miary probabilistycznej). Nasze podejście jest nieparametryczne i perturbacje modelu są uchwycone za pomocą kuli wkoło modelu bazowego w przestrzeni miar z metryką Wassersteina. Wyliczę bezpośrednio poprawkę …
-
2 czerwca 2021 14:15
dr Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Metody transformacji Fouriera w kwadratowym hedgingu
W referacie pokażę zastosowanie metod transformacji Fouriera do wyznaczania strategii zabezpieczających kontrakty w których przepływy zależą w jawny sposób od ratingu kredytowego firmy której akcje są notowane na rynku. Zajmę się kontraktami w których dochodzi …
