Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich

Prelegent(ci)

Maciej Wiśniewolski

Afiliacja

Instytut Matematyki UW

Język referatu

polski

Termin

15 stycznia 2025 14:15

Pokój

p. 5450

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

Modelowanie średniej w kontekście finansowym jest związane z tzw. wypłatami typu azjatyckiego. Opowiem o modelowaniu średniej instrumentu będącego eksponentą jednowymiarowego ciągłego pola Gaussowskiego. Opowiem o schemacie wyceny wypłaty azjatyckiej jako funkcji losowych komponentów odpowiadających wypłatom instrumentów typu "plain vanilla" oraz tzw. procesu "ratio" będącego ich stosunkiem. Przedstawię analizę małych i wielkich odchyleń w tym modelu oraz  oszacowania na wartość oczekiwaną wypłaty.

---

 

---