Nie jesteś zalogowany |
Matematyka finansowa
Opis
Modelowanie rynków finansowych, wycena instrumentów pochodnych, zastosowania analizy stochastycznej w matematyce finansowej, analiza portfelowa, modele rynków stóp procentowych, miary ryzyka.
Seminaria
Pracownicy i doktoranci
-
dr hab. Michał Barski
Modele struktury terminowej stóp procentowych, modele afiniczne z procesami Lévy'ego, minimalizacja ryzyka strategii zabezpieczających, procesy skokowe w modelach rynków finansowych
-
prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Zastosowania analizy stochastycznej w matematyce finansowej, modele stóp procentowych, rynki obligacji i kontraktów futures, miary ryzyka, zarządzanie ryzykiem, wycena instrumentów pochodnych
-
prof. dr hab. Wojciech Niemiro
Probabilistyczne i statystyczne modele w ubezpieczeniach: modele reasekuracji, optymalne kontrakty reasekuracyjne, metody obliczeniowe dla prawdopodobieństwa ruiny, Bayesowskie modele teorii wiarygodności
-
prof. dr hab. Leszek Plaskota
Matematyka obliczeniowa i analiza numeryczna, konstrukcja wydajnych algorytmów numerycznych dla wysokowymiarowych problemów w zastosowaniu do matematyki finansowej
-
dr Bartłomiej Polaczyk
Zastosowania analizy stochastycznej w finansach ilościowych. Kalibracja modeli oraz problem wyceny instrumentów pochodnych
-
dr Tomasz Tkaliński
Modelowanie aktuarialne, modelowanie wypłacalności, miary ryzyka
-
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel, prof. UW
Gry z kontinuum graczy i ich zastosowanie w modelowaniu ekosystemów, uproszczonych ekonomii i rynków finansowych, istnienie i własności równowag Nasha w takich grach, ekonomia matematyczna
-
dr hab. Maciej Wiśniewolski
Analiza stochastyczna, procesy Markowa i teoria pól losowych (Gaussowskich i Poissona) w modelach matematyki finansowej
