Nie jesteś zalogowany |
Matematyka finansowa
Opis
Modelowanie rynków finansowych, wycena instrumentów pochodnych, zastosowania analizy stochastycznej w matematyce finansowej, analiza portfelowa, modele rynków stóp procentowych, miary ryzyka.
Seminaria
Pracownicy i doktoranci
-
dr hab. Michał Barski
Modele struktury terminowej stóp procentowych, modele afiniczne z procesami Lévy'ego, minimalizacja ryzyka strategii zabezpieczających, procesy skokowe w modelach rynków finansowych
-
prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Zastosowania analizy stochastycznej w matematyce finansowej, modele stóp procentowych, rynki obligacji i kontraktów futures, miary ryzyka, zarządzanie ryzykiem, wycena instrumentów pochodnych
-
dr hab. Piotr Jaworski, prof. UW
Statystyczne i probabilistyczne metody w matematyce finansowej, teoria kopuli, teoria ryzyka, analiza portfelowa
-
dr hab. Karol Krzyżewski, prof. UW
Analiza portfelowa, miary ryzyka, problemy decyzyjne w warunkach niepewności, wycena instrumentów pochodnych
-
prof. dr hab. Wojciech Niemiro
Probabilistyczne i statystyczne modele w ubezpieczeniach: modele reasekuracji, optymalne kontrakty reasekuracyjne, metody obliczeniowe dla prawdopodobieństwa ruiny, Bayesowskie modele teorii wiarygodności
-
prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Modelowanie stóp procentowych, dynamiczna analiza porftelowa na rynku instrumentów stóp procentowych, teoria stochastycznego sterowania optymalnego
-
prof. dr hab. Leszek Plaskota
Matematyka obliczeniowa i analiza numeryczna, konstrukcja wydajnych algorytmów numerycznych dla wysokowymiarowych problemów w zastosowaniu do matematyki finansowej
-
prof. dr hab. Tadeusz Płatkowski
Ekonofizyka
-
dr Tomasz Tkaliński
Modelowanie aktuarialne, modelowanie wypłacalności, miary ryzyka
-
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel, prof. ucz.
Gry z kontinuum graczy i ich zastosowanie w modelowaniu ekosystemów, uproszczonych ekonomii i rynków finansowych, istnienie i własności równowag Nasha w takich grach, ekonomia matematyczna
-
dr hab. Maciej Wiśniewolski, prof. ucz.
Analiza stochastyczna, procesy Markowa i teoria pól losowych (Gaussowskich i Poissona) w modelach matematyki finansowej
