Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

9 maja 2019 12:15
Alexander Koldobsky (University of Missouri)
An estimate for the distance from a convex body to subspaces of L_p
Streszczenie referatu w pliku .pdf dostępnym na stronie seminarium
- Streszczenie
25 kwietnia 2019 12:15
Rafał Martynek (Uniwersytet Warszawski)
Problem dominacji dla pewnego procesu Bernoulliego na odcinku.
Referat będzie kontynuacją dyskusji na temat rozwiązania problemu postawionego przez W. Szatzschneidera, o którym jakiś czas temu opowiadał pan Bednorz. W skrócie, rozważamy proces Bernoulliego ze współczynnikami tworzącymi malejący ciąg funkcji monotonicznych zdefiniowanych na odcinku. …
11 kwietnia 2019 12:15
Vasily Vasyunin (St. Petersburg State University)
Equivalence of extremal problems on BMO and estimates of martingale transform of bounded martingales
The purpose of the talk is to study the interplay between the following two extremal problems, arising in the context of analysis and probability: 1) Find the supremum of an f-functional over the class of …
4 kwietnia 2019 12:15
Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski / Polska Akademia Nauk)
Wiosenna niespodzianka
28 marca 2019 12:15
Jakob Björnberg (University of Gothenburg)
Random permutations and the Heisenberg model
We discuss probabilistic representations of certain quantum spin systems, including the ferromagnetic Heisenberg model, in terms of random permutations. The cycle structure of the random permutations is connected with the correlation structure in the spin-system, …
21 marca 2019 12:15
Anna Talarczyk-Noble (Uniwersytet Warszawski)
O istnieniu bi-ułamkowego ruchu Browna
Bi-ułamkowy ruch Browna jest samopodobnym procesem Gaussa zależnym od dwóch parametrów. Dla pewnych wartości parametrów sprowadza się on do dobrze znanego ułamkowego ruchu Browna. Bi-ułamkowy ruch Browna został wprowadzony przez Houdre i Villę w 2002r. …
14 marca 2019 12:15
Michał Brzozowski (Uniwersytet Warszawski)
Ważone nierówności słabego typu dla transformat martyngałowych
Referat będzie dotyczył nierówności słabego typu z wagą dla transformat martyngałowych z optymalną zależnością od charakterystyki wagi. Dowód będzie opierać się na konstrukcji odpowiedniej funkcji specjalnej. Przedstawione wyniki zostały uzyskane wspólnie z Adamem Osękowskim.
7 marca 2019 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Ważone nierówności dla operatorów maksymalnych i ich zastosowania
Referat będzie poświęcony pewnym nowym ważonym nierównościom w L^p dla diadycznego operatora maksymalnego, ze szczególnym naciskiem położonym na rozmiar stałych. Omówimy też szereg zastosowań, m.in. pokrewne oszacowania dla operatorów Calderona-Zygmunda oraz pewne własności przekształceń kwazikonforemnych.
28 lutego 2019 12:15
Maciej Rzeszut (IM PAN)
Johnson-Schechtman disjointiﬁcation inequalities for U-statistics with application to interpolation theory and biparameter martingale inequalities
A classical inequality of Rosenthal allows to express, up to a constant dependent only on p, the p-th moment (p \ge 1) of a sum of independent nonnegative random variables in terms of moments of …
- file
24 stycznia 2019 12:15
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Asymptotyczne zachowanie gęstości stanów dla procesów Levy'ego przy współistniejącym losowym potencjale kratowym
Wykażemy, że całkowa gęstość stanów dla procesów Levy'ego, poddanych działaniu potencjału kratowego (`alloy potential'), wykazuje osobliwość typu Lifschitza w zerze. Dla niektórych potencjałów (gdy z dodatnim prawdopodobieństwem w każdym punkcie kraty nie ma potencjału) zachowanie …
17 stycznia 2019 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności good-lambda dla nieprzemiennych martyngałów
Nierówności good-lambda są silnym narzędziem prowadzącym do wielu oszacowań w rachunku prawdopodobieństwa i analizie. W szczególności pozwalają one uzyskać nierówności dla wielu operatorów martyngałowych (np. funkcja kwadratowa, warunkowa funkcja kwadratowa) bądź operatorów singularnych (Calderona-Zygmunda) ze …
10 stycznia 2019 12:15
Krzysztof Zajkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Wokół nierówności Hansona-Wrighta
Klasyczne oszacowanie Hansona-Wrighta dotyczy niezależnych, wycentrowanych, sub-gaussowskich zmiennych losowych. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane oszacowania na prawdopodobieństwa ogonów form kwadratowych od niekoniecznie wycentrowanych i niezależnych sub-gaussowskich zmiennych losowych. W miarę posiadanego czasu, zainteresowania słuchaczy oraz przyszłego …
20 grudnia 2018 12:15
Michał Skrzypecki (Uniwersytet Warszawski)
Analiza stochastyczna na rozmaitościach
Drobna modyfikacja założeń pewnego twierdzenia dotyczącego uczenia się metodami losowymi rozmaitości (manifold learning) prowadzi do metod stochastycznej geometrii różniczkowej. Przejdziemy od SDE na rozmaitościach, przez podniesienia horyzontalne semimartyngałów i wzór Itô na wiązce reperowej do …
13 grudnia 2018 12:15
Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
Wokół zmodyfikowanych nierówności logarytmicznych Sobolewa
Do dowodzenia oszacowań koncentracyjnych dla (produktów) miar, które mają cięższe ogony niż standardowa miara gaussowska, można użyć kilku wariantów klasycznej nierówności logarytmicznej Sobolewa, w tym nierówności typu Becknera pochodzących od Latały i Oleszkiewicza oraz zmodyfikowanych …
6 grudnia 2018 12:15
Łukasz Treszczotko (Uniwersytet Warszawski)
Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a
Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest determinowany przez …