Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

7 marca 2019 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Ważone nierówności dla operatorów maksymalnych i ich zastosowania
Referat będzie poświęcony pewnym nowym ważonym nierównościom w L^p dla diadycznego operatora maksymalnego, ze szczególnym naciskiem położonym na rozmiar stałych. Omówimy też szereg zastosowań, m.in. pokrewne oszacowania dla operatorów Calderona-Zygmunda oraz pewne własności przekształceń kwazikonforemnych.
28 lutego 2019 12:15
Maciej Rzeszut (IM PAN)
Johnson-Schechtman disjointiﬁcation inequalities for U-statistics with application to interpolation theory and biparameter martingale inequalities
A classical inequality of Rosenthal allows to express, up to a constant dependent only on p, the p-th moment (p \ge 1) of a sum of independent nonnegative random variables in terms of moments of …
- file
24 stycznia 2019 12:15
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Asymptotyczne zachowanie gęstości stanów dla procesów Levy'ego przy współistniejącym losowym potencjale kratowym
Wykażemy, że całkowa gęstość stanów dla procesów Levy'ego, poddanych działaniu potencjału kratowego (`alloy potential'), wykazuje osobliwość typu Lifschitza w zerze. Dla niektórych potencjałów (gdy z dodatnim prawdopodobieństwem w każdym punkcie kraty nie ma potencjału) zachowanie …
17 stycznia 2019 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności good-lambda dla nieprzemiennych martyngałów
Nierówności good-lambda są silnym narzędziem prowadzącym do wielu oszacowań w rachunku prawdopodobieństwa i analizie. W szczególności pozwalają one uzyskać nierówności dla wielu operatorów martyngałowych (np. funkcja kwadratowa, warunkowa funkcja kwadratowa) bądź operatorów singularnych (Calderona-Zygmunda) ze …
10 stycznia 2019 12:15
Krzysztof Zajkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Wokół nierówności Hansona-Wrighta
Klasyczne oszacowanie Hansona-Wrighta dotyczy niezależnych, wycentrowanych, sub-gaussowskich zmiennych losowych. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane oszacowania na prawdopodobieństwa ogonów form kwadratowych od niekoniecznie wycentrowanych i niezależnych sub-gaussowskich zmiennych losowych. W miarę posiadanego czasu, zainteresowania słuchaczy oraz przyszłego …
20 grudnia 2018 12:15
Michał Skrzypecki (Uniwersytet Warszawski)
Analiza stochastyczna na rozmaitościach
Drobna modyfikacja założeń pewnego twierdzenia dotyczącego uczenia się metodami losowymi rozmaitości (manifold learning) prowadzi do metod stochastycznej geometrii różniczkowej. Przejdziemy od SDE na rozmaitościach, przez podniesienia horyzontalne semimartyngałów i wzór Itô na wiązce reperowej do …
13 grudnia 2018 12:15
Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
Wokół zmodyfikowanych nierówności logarytmicznych Sobolewa
Do dowodzenia oszacowań koncentracyjnych dla (produktów) miar, które mają cięższe ogony niż standardowa miara gaussowska, można użyć kilku wariantów klasycznej nierówności logarytmicznej Sobolewa, w tym nierówności typu Becknera pochodzących od Latały i Oleszkiewicza oraz zmodyfikowanych …
6 grudnia 2018 12:15
Łukasz Treszczotko (Uniwersytet Warszawski)
Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a
Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest determinowany przez …
29 listopada 2018 12:15
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
O cięciach kul B_p^n, nierówności Brunna-Minkowskiego i własności Wojciecha Banaszczyka
Motywacją rozważań przedstawionych w referacie jest następująca hipoteza: objętość średniej geometrycznej zbiorów wypukłych symetrycznych dominuje średnią geometryczną ich objętości, Omówię niektóre konsekwencje tej hipotezy, jak również kilka jej równoważnych sformułowań. Pokażę również związki hipotezy z …
22 listopada 2018 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Szacowanie ogonów dla supremów pewnych procesów Bernoulliego na odcinku
Opowiem o moich obserwacjach dotyczących hipotezy postawionej lata temu przez W. Szatzschneidera, a dotyczącej bardzo silnego oszacowania dla supremów procesów Bernouliego na odcinku [0,1] przy założeniu specyficznych warunków regularności na współczynniki.
15 listopada 2018 12:15
Rafał Meller (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów gaussowskich rzędu 2 o wartościach w przestrzeni Banacha
Omówimy problem dwustronnego szacowania momentów zmiennej S=GAG^T, gdzie G to standardowy wektor normalny, natomiast A to macierz o wyrazach z przestrzeni Banacha. Zaprezentujemy hipotezę dotyczącą dwustronnego oszacowania oraz pokażemy, że zachodzi ona z dokładnością do …
8 listopada 2018 12:15
Marta Strzelecka (Uniwersytet Warszawski)
O statystykach pozycyjnych wektorów log-wklęsłych
Przez k-maksimum wektora w R^n rozumiemy jego k-tą największą współrzędną (czyli k-tą statystykę pozycyjną), a przez k-minimum -- jego k-tą najmniejszą współrzędną. Podamy dwustronne oszacowania średnich k-maksimum i sumy k największych współrzędnych izotropowego wektora losowego. …
25 października 2018 12:15
Grzegorz Głowienko (Uniwersytet Warszawski)
O hipotezie KLS i wynikach dla uogólnionych kul Orlicza
Jak w optymalny sposób przeciąć ciało wypukłe w R^N na dwie części o jednakowej objętości tak by N-1 wymiarowa miara powierzchni tego cięcia była możliwie jak najmniejsza? Hipoteza KLS (Kannan, Lovasz, Simonovits) głosi, że w …
18 października 2018 12:15
Bartłomiej Polaczyk (Uniwersytet Warszawski)
Koncentracja dla wielomianów w modelu Isinga
Przedstawię wyniki dotyczące koncentracji dla modelu Isinga przy założeniu tzw. warunku Dobrushina. Zacznę od koncentracji wielopoziomowej dla wielomianów. Pokazane oszacowania będą miały tę samą postać, co ich odpowiedniki dla zmiennych Gaussowskich - w szczególności dla …
11 października 2018 12:15
Witold Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Ogony rozwiązań równania stochastycznego X=AX+B z macierzami trójkątnymi
Twierdzenie Kestena z 1973 roku określa asymptotykę ogona rozkładu dla rozwiązania X równania stochastycznego X=AX+B, gdzie A jest macierzą losową spełniającą tzw. warunek Kestena: A^n ma wszystkie wyrazy ściśle dodatnie dla pewnego n. Przedmiotem referatu …