Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

10 listopada 2005 12:15
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Twierdzenia graniczne dla fluktuacji procesu przebywania układów gałązkowych i własności procesów granicznych
Odczyt będzie związany z wynikami zaprezentowanymi w ubiegłym tygodniu. Zostaną przedstawione szkice niektórych dowodów. Rozważa się układ cząstek, którego stan początkowy dany jest przez miarę losową Poissona, cząstki poruszają się niezależnie standardowym ruchem alfa-stabilnym oraz …
3 listopada 2005 12:15
Luis G. Gorostiza (Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN, Meksyk)
Occupation time fluctuations of some particle systems
27 października 2005 12:15
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów gaussowskich - część trzecia (ostatnia)
Odczyt będzie kontynuacją referatów z roku akademickiego 2004/05. Sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów chaosów gaussowskich okazuje się być prawdziwa dla chaosów dowolnego rzędu. Omówiona będzie główna idea dowodu, oparta na szacowaniu norm pewnych losowych …
20 października 2005 12:15
Jakub Onufry Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
Rodzaj Centralnego Twierdzenia Granicznego dla uogólnionych kul Orlicza
W referacie przedstawię nurt badań nad uogólnieniem Centralnego Twierdzenia Granicznego na przypadek zmiennych losowych będacych kolejnymi współrzędnymi wektora losowego o gęstości jednostajnie rozłożonej na wysokowymiarowym ciele wypukłym. W szczególności przedstawię wyniki pokazujące pewną formę Centralnego …
13 października 2005 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Regularność trajektorii procesów stochastycznych
W referacie zamierzam przedstawić wyniki dotyczące badania regularności trajektorii ogólnych procesów stochastycznych (definiowanych na zwartej przestrzeni metrycznej). Zamierzam uogólnić wyniki otrzymane przez Kwapienia i Rosińskiego dla procesów o przyrostach typu gaussowskiego. W szczególności pokażę jak …
6 października 2005 12:15
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Nierówność Klassa-Nowickiego - nowy dowód i nowe wnioski
W czasie krótkiego odczytu będzie przedstawiony nowy prosty dowód nierowności Klassa-Nowickiego dotyczącej sum niezależnych zmiennych losowych oraz wyprowadzone nowe wnioski (według pracy : Klass, Nowicki "An optimal bounds on the tail of the number of …
12 maja 2005 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Pewne uogólnienie nierówności Hoeffdinga
Celem odczytu jest przedstawienie kilku oszacowań dotyczących odchyleń martyngału poprzez odchylenia sum niezależnych zmiennych Bernoulliego, przy założeniu ograniczoności przyrostów martyngału.
5 maja 2005 12:15
Leszek Słonimski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Całka stochastyczna względem ułamkowego ruchu Browna
28 kwietnia 2005 12:15
Katarzyna Pietruska Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowanie funkcji przejścia dla pewnych procesów dyfuzyjnych
Odczyt dotyczy oszacowań dla funkcji przejścia dla pewnych procesów Markowa na przestrzeniach metrycznych i ich związków z dyfuzyjnością procesu. Podajemy warunki wystarczające na to, by rozważany proces był dyfuzją, a następnie dowodzimy, że słabsze początkowo …
21 kwietnia 2005 12:15
Radosław Adamczak (IMPAN)
Oszacowania momentów dla U-statystyk
W pierwszej części referatu przedstawię oszacowania momentów kanonicznych U-statystyk o wartościach w przestrzeniach Banacha przez wartości oczekiwane supremów pewnych procesów empirycznych, będące odpowiednikiem nierówności Borella oraz Arconesa, Gine dla chaosów gaussowskich. W kolejnej części pokażę …
14 kwietnia 2005 12:15
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Ograniczoność ciągu całek stochastycznych
Podamy pewne warunki na ciąg funkcji deterministycznych zdefiniowanych na odcinku I = [0,1] dostateczne na to by ciąg ($\int_I f_n(t)dX(t)$ ) był p.n ograniczony.
7 kwietnia 2005 12:15
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
O pewnej nierówności Temliakowa dotyczącej symetrycznego schematu Bernoulliego.
Podamy wzmocnienie (z prostszym dowodem ) nierówności Temliakowa, a mianowicie pokażemy, że dla dowolnych $n,t>O$ oraz liczb rzeczywistych $\lambda_i$ zachodzi $P(|\sum_{i=1}^n \lambda_i\epsilon_i - 1/2|>t)> exp(-24nt - 6ln8)$$ gdzie $\epsilon_i$ - ciąg niezależnych zmiennych losowych o …
31 marca 2005 12:15
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów generowanych przez symetryczne zmienne losowe z logarytmicznie wklęsłymi ogonami
Podczas odczytu zostanie zaprezentowane uogólnienie na przypadek dowolnych zmiennych symetrycnych z logarytmicznie wklęsłymi ogonami wyników Arconesa i Gine dotyczących szacowania momentów chaosów gaussowskich. Podane zostaną również pewne oszacowania polegające na porównaniu z momentami chaosów rademacherowych.
24 marca 2005 12:15
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
O pewnych rodzinach martyngałów, funkcji ruchu Browna i jego procesów maksimum, minimum oraz czasu lokalnego, oraz ich zastosowaniach.
Podczas referatu przedstawię pewne niedawne wyniki związane z martyngałami lokalnymi postaci: $H(M_t,S_t,I_t,L_t)$ gdzie M jest ciągłym martyngałem lokalnym, a S, I, L są odpowiednio jego maksimum, minimum oraz czasem lokalnym w zerze. Z jednej strony …
17 marca 2005 12:15
Nigel Kalton (Uniwersity of Missouri-Columbia)
Decoupling in quasi-Banach spaces
We will discuss decoupling inequalities for U-statistics and chaoses with values in quasi-Banach spaces. It turns out that a wide class of spaces posess decoupling property (all so-called natural spaces). We will however show two …