Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy seminarów

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze


Organizatorzy

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

  • 13 października 2016 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówności jedno- i dwuwagowe dla funkcji maksymalnych.
    Klasyczna nierówność maksymalna Dooba porównuje p-te momenty martyngału oraz jego funkcji maksymalnej. Omówimy wersje tego oszacowania na przypadek ważony, w którym potęgi procesów są całkowane względem pewnych miar absolutnie ciągłych.

  • 9 czerwca 2016 12:15
    Rafał Meller (Uniwersytet Warszawski)
    Oszacowania momentów chaosów generowanych przez pewne nieujemne zmienne losowe
    Pokażemy dwustronne oszacowania na momenty oraz ogony chaosów losowych generowane przez nieujemne zmienne losowe spełniające warunek ||X_i||_{2p} <= C ||X_i||_{p}. Oszacowania są deterministyczne a stałe zależą tylko od C i stopnia chaosu.

  • 12 maja 2016 12:15
    Mateusz Rapicki (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówność maksymalna dla całek stochastycznych
    Pokażę dowód pewnej nierówności słabego typu pomiędzy transformatą martyngałową a funkcją maksymalną wyjściowego martyngału. Nierówność będziemy rozważać osobno dla martyngału o ciągłych trajektoriach i w przypadku ogólnym. W obydwu przypadkach zostaną wyznaczone optymalne stałe. Dowody …

  • 5 maja 2016 12:15
    Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
    Metoda momentów w dowodzeniu koncentracji dla uciętego wahania
    W referacie pokażę jak połączyć pewien rodzaj argumentu łańcuchowego z nowym podejściem przez badanie momentów przyrostów procesu na przykładzie uciętego wahania. Dzięki wspomnianej metodzie można odtworzyć wyniki opublikowane wspólnie z Rafałem Łochowskim dotyczące koncentracji uciętego …

  • 28 kwietnia 2016 12:15
    Marta Strzelecka (Uniwersytet Warszawski)
    Oszacowania wartości oczekiwanej normy wektora logwklęsłego
    Przedstawimy szkic dowodu oszacowania z góry wartości oczekiwanej normy izotropowego wektora logwklęsłego przez C_n razy wartość oczekiwaną normy standardowego wektora gaussowskiego, gdzie C_n jest związane ze stałą w oszacowaniu typu thin-shell. Dowód opiera się na …

  • 21 kwietnia 2016 12:15
    Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
    Wokół słabych nierówności transportowych
    Omówimy niektóre wyniki dotyczące słabych nierówności transportowych zawarte w dwóch pracach Gozlana, Roberta, Samsona, Shu i Tetaliego. W szczególności przedstawimy dualne sformułowania tych nierówności oraz omówimy ich związki z nierównościami splotu infimum dla funkcji wypukłych …

  • 14 kwietnia 2016 12:15
    Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
    Metryczne relacje nieoznaczoności dla losowych macierzy unitarnych
    Udowodnię, że dostatecznie długie ciągi losowych macierzy unitarnych na iloczynie tensorowym dwóch skończeniewymiarowych przestrzeni Hilberta spełniają z dużym prawdopodobieństwem pewien typ jednostajnych relacji nieoznaczoności, wyrażonych w tzw. metryce Hellingera. Wynik ten wzmacnia wcześniejsze twierdzenie Fawziego, …

  • 31 marca 2016 12:15
    Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
    Zastosowanie jednostajnych praw wielkich liczb do analizy złożoności algorytmu Er-SpUD
    Niech A będzie macierzą n na n, X macierzą prostokątną n na p, zaś Y = AX. Oczywiście w ogólności obserwacja macierzy Y nie pozwala na odtworzenie macierzy A oraz X. Niemniej w 2012 r. …

  • 17 marca 2016 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówności z wagą A_2 dla funkcji kwadratowych
    W trakcie odczytu omówimy nierówności ważone w L^2 dla funkcji kwadratowej martyngału. O wagach będziemy zakładać, że należą do klasy Muckenhoupta A_2 i interesować nas będzie optymalna zależna od stosownej charakterystyki. Dowody będą się opierać …

  • 3 marca 2016 12:15
    Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
    Permutacje losowe
    Niech G=(V,E) będzie grafem. Ustalamy n i losujemy jednostajnie i niezależnie krawędzie e_1, ..., e_n. Utożsamiając krawędzie z transpozycjami definiujemy permutację losową \rho_n = e_1 \circ ...\circ e_n. Model ten inspirowany jest reprezentacją kowariancji dla …

  • 25 lutego 2016 12:15
    Dariusz Matlak (Uniwersytet Warszawski)
    Dowód Gaussian Correlation Inequality według Thomasa Royena
    Zaprezentuję ze szczegółami dowód GCI, która mówi, że \mu(K\cap L)\geq\mu(K)\mu(L) dla dowolnej scentrowanej miary gaussowskiej \mu na \mathbb{R}^n i dowolnych symetrycznych i wypukłych zbiorów K i L zawartych w \mathbb{R}^n.

  • 21 stycznia 2016 12:15
    Rafał Łochowski (SGH)
    Własności wariacyjne uciętego wahania w przestrzeniach wielowymiarowych i ich zastosowanie do całkowania względem nieregularnych ścieżek w refleksywnych przestrzeniach Banacha
    W referacie odpowiem na pytanie postawione pewien czas temu przez Krzysztofa Oleszkiewicza o optymalność uciętego wahania dla funkcji przyjmujących wartości w przestrzeniach innych niż prosta rzeczywista. Odpowiedź jest negatywna (co oznacza, że minimalne wahanie funkcji …

  • 14 stycznia 2016 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówności ważone dla transformat martyngałowych
    Celem odczytu jest zaprezentowanie oszacowań w L^p z wagą dla transformat martyngałowych, przy założeniu, że waga należy do klasy Muckenhoupta A_1. Dowody będą się opierać na konstrukcji funkcji specjalnych.

  • 7 stycznia 2016 12:15
    Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
    Asymptotyka prawie pewna
    W ubiegłym roku przedstawiłam ogólne twierdzenia, dotyczące takiej asymptotyki. Tym razem omówię szczegółowo, jak twierdzenia ogólne stosują się do różnych procesów Levy'ego (procesy stabilne, ogólne procesy unimodalne, procesy relatywistyczne i in.) i jaką asymptotykę uzyskuje …

  • 17 grudnia 2015 12:15
    Piotr Nayar (University of Minnesota, IMA)
    Concentration Properties of Restricted Measures
    We show that for any metric probability space (M, d, \mu) with a finite subgaussian constant \sigma^2(\mu) and any set A in M we have \sigma^2(\mu_A) \leq c log (e/\mu(A)) \sigma^2(\mu), where \mu_A is a …