Nie jesteś zalogowany |
Cotygodniowe seminarium badawcze
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5820Strona domowa
http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/SeminariumDziedziny badań
Lista referatów
-
9 listopada 2011 14:15
Tomasz Tkaliński (Uniwersytet Warszawski)
Wycena wypłat w oparciu o analizę scenariuszy - c.d.
-
19 października 2011 14:15
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Wycena wyplat w oparciu o analize scenariuszy
-
-
5 października 2011 14:15
- (Uniwersytet Warszawski)
Seminarium bedzie poswiecone sprawozdaniom z konferencji w jakich uczestniczyli czlonkowie seminarium w okresie wakacyjnym oraz omowieniu planu pracy seminarium w biezacym roku
-
1 czerwca 2011 14:15
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Wycena wypłat w oparciu o analizę scenariuszy
-
25 maja 2011 14:15
Marcin Galas
Wycena Monte Carlo opcji amerykańskich metoda śledzenia swobodnej granicy
-
-
-
-
20 kwietnia 2011 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Górne ograniczenie na cene opcji amerykańskiej - algorytm Monte Carlo c.d.
-
13 kwietnia 2011 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Gorne ograniczenie na cene opcji amerykanskiej - algorytm Monte Carlo c.d.
-
6 kwietnia 2011 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Górne ograniczenie na cenę opcji amerykańskiej - algorytm Monte Carlo
-
-
23 marca 2011 14:15
Jan Obłoj (Oxford)
Robust approach to pricing and hedging of contingent claims
Abstract: The classical approach in mathematical finance start with an a priori model in which prices and hedges are then computed. It fails to incorporate fully the information available in the markets, it usually describes …
-
16 marca 2011 14:15
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Algorytm Longstaffa-Schwartza dla opcji amerykańskich c.d.
