Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Organizatorzy

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

Strona domowa

Dziedziny badań

• Matematyka finansowa

Lista referatów

• 4 kwietnia 2012 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Modelowanie rozkładów stóp zwrotu; model parametryczny - dokończenie
  

  ---

• 28 marca 2012 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall c.d.
  

  ---

• 21 marca 2012 14:15
  Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
  Modelowanie rozkadw stop zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall. c.d.
  

  ---

• 14 marca 2012 14:15
  -
  Z POWODU CHOROBY PRELEGENTA SEMINARIUM 14 MARCA NIE ODBEDZIE SIE
  

  ---

• 7 marca 2012 14:15
  Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
  Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall
  

  ---

• 29 lutego 2012 14:15
  Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
  Wprowadzenie do procesów Poissona
  

  ---

• 22 lutego 2012 14:15
  Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
  Wprowadzenie do procesów punktowych
  

  ---

• 18 stycznia 2012 14:15
  Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
  Wypukłe zabezpieczenie c.d.
  

  ---

• 11 stycznia 2012 14:15
  Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
  Wypukłe zabezpieczenie
  

  ---

• 4 stycznia 2012 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Local volatility w modelu Hestona
  

  ---

• 21 grudnia 2011 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Local volatility w modelach stochastic volatility - dokończenie
  

  ---

• 14 grudnia 2011 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Local volatility w modelach stochastic volatility c.d.
  

  ---

• 7 grudnia 2011 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Local volatility w modelach stochastic volatility c.d.
  

  ---

• 30 listopada 2011 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Local volatility w modelach stochastic volatility c.d.
  

  ---

• 23 listopada 2011 14:15
  Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
  Local volatility w modelach stochastic volatility
  

  ---