Nie jesteś zalogowany |
Cotygodniowe seminarium badawcze
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5820Strona domowa
http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/SeminariumDziedziny badań
Lista referatów
-
28 listopada 2012 14:15
Magdalena Hubicz, Maria Pawłowska
Analiza statystyczna rozkladow wielowymiarowych wg. ksiazki Carmony, c.d.
-
21 listopada 2012 14:15
Magdalena Hubicz, Maria Pawłowska
Analiza statystyczna rozkładów wielowymiarowych wg. książki Carmony
-
-
7 listopada 2012 14:15
Karol Klimas, Piotr Sulewski (Uniwersytet Warszawski)
Statystyka rozkładów jednowymiarowych
-
31 października 2012 14:15
Anna Szymanowska (Uniwersytet Warszawski)
Analiza statystyczna rozkładów jednowymiarowych wg. książki Carmony
-
24 października 2012 14:15
Andrzej Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
Ekstremalne korelacje wg. pracy Longin&Solnik
-
-
10 października 2012 14:15
Adrian Falkowski
Modelowanie rynkow finansowych za pomoca ulamkowego ruchu Browna
-
3 października 2012 14:15
-
Sprawozdania z konferencji
Zaczynamy nowy rok akademicki na naszym seminarium. W tym roku mamy wielu studentow i to oni bedą głównie referentami.
-
-
30 maja 2012 14:15
Raghu Nandan Sengupta
Financial Portfolio Optimization considering Reliability and Robust framework: A Practical Approach
Abstract:Portfolio optimization problems are rather easy to solve if one assumes normality of the (joint) distribution of returns with given parameters and a linear objective function, subject to some risk constraints. Higher degrees of complexities …
-
-
9 maja 2012 14:15
Eugeniusz Rychlik (Uniwersytet Warszawski)
Rozkłady asymptotyczne zwrotów ekstremalnych - dokończenie
-
-
18 kwietnia 2012 14:15
Vygantas Paulauskas (Vilnius University)
On the tail index estimation and applications to financial data
