Cotygodniowe seminarium badawcze
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5820Strona domowa
http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/SeminariumDziedziny badań
Lista referatów
-
-
6 października 2004 14:15
J.Jakubowski, P.Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Informacje o wrześniowych konferencjach z zastowowań.
-
26 maja 2004 08:30
R.Przytuła (Skarbiec Investment Management SA.)
Czynniki kreujące wartość spółki giełdowej
-
19 maja 2004 08:30
Andrzej Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
Równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
-
-
21 kwietnia 2004 08:30
Wojciech W. Charemza (University of Leicester)
Procesy z biliniowym pierwiastkiem jednostkowym i ich zastosowania w analizie finansowej
-
14 kwietnia 2004 10:00
Jacek Osiewalski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Ekonometria bayesowska -stałe zasady, rosnące możliwości
-
31 marca 2004 08:30
Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
Wycena kontraktów terminowych na obligacje w modelu CIR
-
24 marca 2004 08:30
Tadeusz Miłosz (Uniwersytet Warszawski)
Zadania programowania matematycznego - cd.
-
-
10 marca 2004 08:30
Leszek Plaskota (Uniwersytet Warszawski)
Przegląd metod numerycznych stosowanych do wyceny instrumentów finansowych
-
-
25 lutego 2004 08:30
Prof. Krzysztof Ostaszewski (Illinois State University)
Aspekty aktuarialne i ekonomiczne ante-datowania polis ubezpieczeniowych na zycie
Profesor Ostaszewski przedstawi również serie wykładów "Zarządzanie ryzykiem finansowym", które odbędą się: 23 lutego w auli Głównej SGH od godz. 17.30 do około 19.30 oraz 24 lutego w auli V SGH od godz. 17.30 do …
-
18 lutego 2004 08:30
Henryk Toruńczyk (Uniwersytet Warszawski)
Pewne gry z niepełną informacją - aspekty topologiczne i geometryczne.
-
11 lutego 2004 08:30
W. Ogryczak (Politechnika Warszawska)
Miary ryzyka i odporne rozwiązania zagadnień optymalizacji stochastycznej