Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Organizatorzy

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

Strona domowa

Dziedziny badań

• Matematyka finansowa

Lista referatów

• 31 października 2007 14:15
  Michał Marciniak
  Miary koherentne
  

  ---

• 24 października 2007 14:15
  Anna Sleszynska (Uniwersytet Warszawski)
  VaR i jego własności - ciąg dalszy
  

  ---

• 17 października 2007 14:15
  Anna Sleszynska
  VaR i jego własności
  

  ---

• 23 maja 2007 14:15
  Przemysław Papis
  Wycena kredytowych kontraktów wymiany na podstawie pracy "Credit Swap Valuation" Darella Duffiego
  

  ---

• 16 maja 2007 14:15
  Tomasz Tkaliński
  Modelowanie ryzyka kredytowego za pomoca procesu hazardu c.d.
  

  ---

• 9 maja 2007 14:15
  Tomasz Tkaliński
  Modelowanie ryzyka kredytowego za pomocą procesu hazardu
  

  ---

• 25 kwietnia 2007 14:15
  Anna Sieklicka
  Podejście strukturalne do modelowania ryzyka kredytowego c.d.
  

  ---

• 18 kwietnia 2007 14:15
  Anna Sieklicka
  Podejście strukturalne do modelowania ryzyka kredytowego c.d.
  

  ---

• 4 kwietnia 2007 14:15
  Anna Sieklicka
  Podejście strukturalne do modelowania ryzyka kredytowego
  

  ---

• 28 marca 2007 14:15
  prof. Remigijus Leipus
  Recent advances in ARCH modelling with long memory
  

  ---

• 21 marca 2007 14:15
  Andrzej Kozłowski
  Wycena instrumentów pochodnych za pomocą Mathematica, ciąg dalszy
  

  ---

• 14 marca 2007 14:15
  1. Ewa Kijewska 2. Andrzej Kozłowski
  1. Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym - model Blacka i Coxa, dokończenie. 2. Wycena instrumentów pochodnych za pomocą Mathematica, początek.
  

  ---

• 7 marca 2007 14:15
  Ewa Kijewska
  Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym - model Blacka i Coxa c.d.
  

  ---

• 28 lutego 2007 14:15
  Ewa Kijewska
  Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym - model Blacka i Coxa
  

  ---

• 21 lutego 2007 14:15
  Paweł Polak
  Uodpornienie portfela ubezpieczeniowego na losowe zmiany stopy procentowej
  Założymy, że przychody i należności firmy ubezpieczeniowej są procesami stochastycznymi, wymogi stawiane firmie ubezpieczeniowej przez nadzór są spełnione przy podstawowej strukturze stóp procentowych. W referacie przedstawione zostaną ograniczenia dolne na zmianę wartości obecnej portfela ubezpieczyciela …

  ---