Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Organizatorzy

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Informacje

Strona domowa

Dziedziny badań

• Matematyka finansowa

Lista referatów

• 9 kwietnia 2008 14:15
  Katarzyna Mazur
  Weighted VaR i jego własności, c.d.
  

  ---

• 2 kwietnia 2008 14:15
  Katarzyna Mazur
  Weighted VaR i jego własności, c.d.
  

  ---

• 12 marca 2008 14:15
  1. Tomasz Tkaliński 2. Katarzyna Mazur
  1. Spektralne miary ryzyka dokończenia. 2. Weighted VaR i jego własności.
  

  ---

• 5 marca 2008 14:15
  Tomasz Tkaliński
  Spektralne miary ryzyka c.d.
  

  ---

• 27 lutego 2008 14:15
  Tomasz Tkaliński
  Spektralne miary ryzyka c.d.
  

  ---

• 23 stycznia 2008 14:15
  Jan Matuszewski
  Miara Tail Conditional Expectations dla rozkladow eliptycznych c.d.
  

  ---

• 16 stycznia 2008 14:15
  Jan Matuszewski
  Miara Tail Conditional Expectations dla rozkladow eliptycznych c.d.
  

  ---

• 9 stycznia 2008 14:15
  Jan Matuszewski
  Miara Tail Conditional Expectations dla rozkładów eliptycznych - c.d.
  

  ---

• 19 grudnia 2007 14:15
  Jan Matuszewski
  "Miara Tail Conditional Expectations dla rozkladow eliptycznych".
  

  ---

• 12 grudnia 2007 14:15
  Dominik Winnicki
  Miary ryzyka - porównanie dla rozkładów normalnych, c.d.
  

  ---

• 5 grudnia 2007 14:15
  Dominik Winnicki
  Miary ryzyka - porównanie dla rozkładów normalnych
  

  ---

• 28 listopada 2007 14:15
  Ewa Kijewska
  CVaR c.d.
  

  ---

• 21 listopada 2007 14:15
  Ewa Kijewska
  CVaR
  

  ---

• 14 listopada 2007 14:15
  1. Michał Marciniak 2. Ewa Kijewska
  1. Miary koherentne - dokończenie. 2. CVaR
  

  ---

• 7 listopada 2007 14:15
  Michał Marciniak
  Miary koherentne, c.d.
  

  ---