Nie jesteś zalogowany |
Cotygodniowe seminarium badawcze
Organizatorzy
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Informacje
środy, 14:15 , sala: 5820Strona domowa
http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/SeminariumDziedziny badań
Lista referatów
-
-
-
13 maja 2009 14:15
Paweł Siedlecki
Odporna optymalizacja portfela wg pracy R. Tutuncu i M. Koening - dokończenie
-
-
29 kwietnia 2009 14:15
Kamil Wróbel
Redukcja ryzyka w dużych portfelach wg. pracy R. Jagannathan i T. Ma - dokończenie
-
22 kwietnia 2009 14:15
Kamil Wróbel
Redukcja ryzyka w dużych portfelach wg. pracy R. Jagannathan i T. Ma
-
8 kwietnia 2009 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich - dokończenie
-
1 kwietnia 2009 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
25 marca 2009 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
18 marca 2009 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
11 marca 2009 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
25 lutego 2009 14:15
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich
-
18 lutego 2009 14:15
Andrzej Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
Optymalizacja portfela inwestycyjnego - estymatory macierzy kowariancji
-
14 stycznia 2009 14:15
Mariusz Niewęgłowski
Modelowanie procesu ratingów kredytowych za pomocą podwójnie stochastycznych łańcuchów Markova c.d.
-
7 stycznia 2009 14:15
Mariusz Niewęgłowski
Modelowanie procesu ratingów kredytowych za pomocą podwójnie stochastycznych łańcuchów Markova
