Stochastyczne modelowanie śmiertelności

Prelegent(ci)

Michał Barski

Afiliacja

MIM UW

Termin

16 listopada 2022 14:15

Pokój

p. 5060

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

Seminarium z dnia 9.11 przełożone na 16.11

Klasyczne modele ewolucji śmiertelności w populacji używane w naukach aktuarialnych często nie uwzględniają istotnych stochastycznych czynników demograficznych. W referacie przedstawię ogólny sposób opisu ewolucji krzywych  śmiertelności, który pozwala uchwycić jej losowy charakter oraz uwzględnić podział kohortowy. Zaprezentowane zostaną układy równań stochastycznych dla natężenia śmiertelności i warunki gwarantujące ich zgodność. W szczególności omówiony zostanie związek z rynkiem obligacji i warunkami typu HJM.

Literatura

[1] Tappe, S, Weber, S. :“Stochastic mortality models: an infinite-dimensional
approach”, Finance and Stochastics, 18,209-248, 2014,
[2] Norberg, R. :“Forward mortality and other vital rates _ Are they the way forward?” Insurance: Mathematics and Economics 47 (2010) 105-112,
[3] Christiansen , M.C, Niemeyer, A.: “On the forward rate concept in multi-state life insurance”, 2015, Finance and Stochastics, 19:295–327.

---