SABR expansion for the masses

Prelegent(ci)

Bartłomiej Polaczyk

Afiliacja

Institute of Mathematics University of Warsaw

Język referatu

angielski

Termin

16 października 2024 14:15

Pokój

p. 5450

Tytuł w języku polskim

Rozwinięcia SABR

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

 Streszczenie: W trakcie referatu zdefiniuję i umotywuje model SABR oraz wyprowadzę analityczną formułę aproksymacyjną na wycenę opcji europejskich w tym modelu. Referat opierać się będzie na książce [1] oraz pracy [2].

 

[1] Antonov, Alexandre, Michael Konikov, and Michael Spector. Modern SABR analytics: formulas and insights for quants, former physicists and mathematicians. Springer, 2019.

[2] Andreasen, Jesper, and Brian Huge. "ZABR–Expansions for the Masses." Preprint, SSRN//1980726 (2011).

 

---

 Tytuł:.

---