O modelowaniu rynków energii

Prelegent(ci)

Michał Barski

Afiliacja

Instytut Matematyki UW

Język referatu

polski

Termin

27 listopada 2024 14:15

Pokój

p. 5450

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

W referacie omówię stochastyczne metody opisu cen na rynkach energii. Przedstawione zostaną specyficzne wymagania stawiane modelom matematycznym oraz ich porównanie z klasycznymi modelami znanymi w finansach.  Referat będzie miał charakter przeglądowy i oparty będzie o kilka prac z ostatnich dziesięciu lat oraz książkę “Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets”, F.E Benth, P. Krühner wydaną w 2023 (Springer).
 

---