O ergodycznych własnościach pewnych procesow Markowa

Prelegent(ci)

Tomasz Szarek

Afiliacja

Uniwersytet Gdański

Termin

12 marca 2010 10:15

Pokój

p. 5840

Seminarium

Seminarium Zakładu Układów Dynamicznych

---

W czasie referatu sformułujemy warunki wystarczające do istnienia miary niezmienniczej dla pewnej klasy procesów markowowskich. Podamy również kryteria gwarantujące jedyność stanów stacjonarnych i ich stabilność. Pokażemy zastosowanie do układów generowanych przez dość ogólne stochastyczne równania różniczkowe określane w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Hilberta.

---