O czasie lokalnym w równaniu Stroocka-Williamsa

Prelegent(ci)

Cyprian Kalbarczyk

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Język referatu

polski

Termin

5 listopada 2025 16:15

Pokój

p. 3170

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

W referacie opowiem o probabilistycznym rozwiązaniu pewnego równania różniczkowego cząstkowego - równania Stroocka-Williamsa - na podstawie pracy Gorana Peskira, który wykorzystał w tym celu pojęcie czasu lokalnego odbitego ruchu Browna z dryfem. W pierwszej części wystąpienia wprowadzę niezbędne pojęcia na temat czasu lokalnego i równania Stroocka-Williamsa, następnie przedstawię rozumowanie Peskira, a na końcu pokażę, jak można poprawić błąd w jego rozwiązaniu.
 

---