Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi

Prelegent(ci)

Michał Barski

Afiliacja

MIM UW

Termin

15 listopada 2023 14:15

Pokój

p. 4050

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

W referacie omówię wyniki kalibracji modeli stóp procentowych
zadanych równaniami stochastycznymi z procesami stabilnymi
do krzywych rynkowych zadanych przez notowania LIBOR oraz
swapów. Porównane zostaną one do klasycznych modeli opartych
o proces Wienera. Oprócz matematycznego aspektu problemu kalibracji
poruszony zostanie także aspekt implementacyjny i związane z nim
trudności programistyczne.

---