Gaussowski multiplikatywny chaos a modelowanie stochastycznej zmienności: o transformatach wewnetrznych

Prelegent(ci)

Maciej Wiśniewolski

Afiliacja

IM MIMW UW

Termin

13 października 2021 14:15

Pokój

p. 5820

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany
w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności.
Relatywnie od niedawna ludzie potrafią cokolwiek powiedziec o rozkładach takich obiektów. Opowiem o pomysle opisywania GMC za pomocą tranformat wewnętrznych, które potrafie zrobic wykorzystując techniki funkcjonałów ruchu Browna i procesów Bessla.

---