A rough SABR formula

Prelegent(ci)

Bartłomiej Polaczyk

Afiliacja

Instytut Matematyki UW

Język referatu

polski

Termin

19 marca 2025 14:15

Pokój

p. 5450

Seminarium

Seminarium "Metody ilościowe w finansach"

---

Opowiem o ugoólnieniu modelu SABR na przypadek rough
volatility, a także o powiązanej formule aproksymacyjnej na cenę opcji
europejskiej. Na podstawie prac Fukasawy "A rough SABR formula"; "On
asymptotically arbitrage-free approximations of the implied
volatility".

---