Nie jesteś zalogowany |
Powrót do listy seminarów
Seminarium Zakładu Statystyki Matematycznej: „Łańcuchy Markowa i metody Monte Carlo”
Cotygodniowe seminarium badawcze (brak strony)
Lista referatów
-
16 maja 2011 16:00
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Orlicz integrability of additive functionals of Harris ergodic Markov chains
-
21 marca 2011 16:00
Piotr Eliasz (Uniwersytet Warszawski)
Optimal Median Unbiased Estimation of Coefficients on Highly Persistent Regressors
-
-
7 marca 2011 16:00
Konrad Furmańczyk (WUM)
Procedury testowania wielu hipotez zastosowanych do selekcji zmiennych w modelu liniowym
-
31 maja 2010 16:00
Paweł Teisseyre (Uniwersytet Warszawski)
Dwustopniowa procedura wyboru modelu w oparciu o wstępne uporządkowanie t-statystyk
Referat będze oparty dwie prace Zhenga i Loha:1. Consistent Variable Selection in Linear Models, JASA, 1995,2. A consistent Variable Selection Criterion For Linear Models with Highdimensional covariates, Statistica Sinica, 1997.Autorzy proponuja 2 stopniowa procedure wyboru …
-
24 maja 2010 16:00
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Clt przez pseudorozwiazania rownania Poissona
-
17 maja 2010 16:00
Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)
Warunki dryfu wykorzystywane w teorii lancuchow Markowa
-
10 maja 2010 16:14
Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski)
Uogolniona odwrotnosc Drazina w teorii lancuchow Markowa
Na podstawie dwoch prac Thomasa Bouchera.
-
26 kwietnia 2010 16:15
Barbara Kietlińska-Zaleska, Sergiusz Wesołowski, Kamil Maciejczyk (Uniwersytet Warszawski)
LASSO w kontekście wyboru modelu i metod ściągających
Na podstawie artykułu: ,,Regression Shrinkage and Selection via the Lasso'' Roberta Tibshiraniego
-
19 kwietnia 2010 16:15
Michał Lis (Uniwersytet Warszawski)
Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej
kontynuacja
-
12 kwietnia 2010 16:15
Michał Lis (Uniwersytet Warszawski)
Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej
Bayesowskie uśrednianie modeli jest procedurą pozwalającą na uwzględnienie niepewności związanej ze specyfikacją modelu. Postaram się przypomnieć idę tej metody zawartą w poprzednim referacie oraz pokazać jej zastosowanie w pracy z modelami liniowymi. Na podstawie artykułu: …
-
22 marca 2010 16:15
Jan Matuszewski (Uniwersytet Warszawski)
Bayesowskie uśrednianie modeli
Przedstawiona zostanie praca J.A. Hoeting, D. Madigan, A. E. Raftery, C.T. Volinsky Bayesian Model Averaging: a Tutorial
-
15 marca 2010 16:15
Maciej Obremski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności koncentracyjne typu Bernsteina dla symetrycznych procesów Markova.
Niech $(X_t)_{t \geq 0}$ bedzie cadlag- procesem Markova o wartościach w przestrzeni polskiej z polgupa przejscia $P_t$, która jest symetryczna i ciagla w silnym sensie na $L^2(\mu)$. Zajmiemy sie szacowaniem $P( \int_{(0,t)} g(X_s) ds > …
-
8 marca 2010 16:15
Przemyslaw Biecek (Uniwersytet Warszawski)
Modyfikacja kryterium BIC ,,rozróżniająca'' efekty addytywne i interakcje w modelu ANOVA
Podczas referatu przedstawione zostaną wyniki z pracy ,,Extending the modified bayesian information criterion (mBIC) to dense markers and multiple interval mapping.'' Bogdan M, Frommlet F, Biecek P, Cheng R, Ghosh JK, Doerge RW. (2008) oraz …
-
1 marca 2010 16:00
Piotr Sliwka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
"Przedzialowe" lancuchy Markowa
