Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

10 marca 2005 12:15
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów gaussowskich - część druga
Odczyt będzie kontynuacją referatu z października 2004 roku. Pokażemy, że sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów wielowymiarowych chaosów gaussowskich jest spełniona dla chaosów rzędu trzy, a dla wyższych rzędów zachodzi modulo pewne czynniki logarytmiczne. Jednym …
3 marca 2005 12:15
Anna Rusinek (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności maksymalne dla sum niezależnych zmiennych losowych
W przypadku gdy martyngał jest sumą niezależnych zmiennych losowych, stałą 4 w nierówności Dooba można nieznacznie polepszyć
3 marca 2005 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Metoda Burkholdera dla nierówności maksymalnych
Zaprezentuję rozszerzenie metody Burkholdera, pozwalające dowodzić nierówności wiążące momenty martyngału, jego funkcji kwadratowej oraz jego funkcji maksymalnej.
24 lutego 2005 12:15
Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
O gaussowskich procesach Markowa
Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia …
17 lutego 2005 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Twierdzenie o miarach majoryzujących
Zamierzam udowodnić twierdzenie o ograniczoności trajektorii procesów stochastycznych na dowolnej przestrzeni metrycznej. Wynik, który otrzymam jest uogólnieniem pewnych rezultatów otrzymanych przez Talagranda.
20 stycznia 2005 12:15
Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)
Hiperkontraktywność zmiennych losowych dyskretnych
W swoim referacie bedę rozważał własność hiperkontrakcji dyskretnych zmiennych losowych o skończonej liczbie atomów. Podam optymalne (z dokładnością do czynnika uniwersalnego) stałe hiperkontrakcji dla takich zmiennych losowych oraz pokażę, że zmienne dwupunktowe są przypadkiem ekstremalnym. …
13 stycznia 2005 12:15
John Noble (Linkoping University, Sweden)
The Directed Polymer in a Random Environment: Results for Mean Squared Displacement and Thermal Fluctuations
This talk discusses a continuous space/time analogue of the classical Directed Polymer problem. The superdiffusive behaviour is discussed for one 'space' dimension. The analysis also yields interesting behaviour for the 'termal fluctuations'.
6 stycznia 2005 12:15
Radosław Adamczak (IM PAN)
Nierówności logarytmiczne Sobolewa i koncentracja miary dla funkcji wypukłych i chaosów.
W pierwszej części referatu zaprezentuję pewną klasę miar probabilistycznych na prostej, spełniających logarytmiczną nierówność Sobolewa dla gładkich funkcji wypukłych, a niekoniecznie dla wszystkich funkcji gładkich. Jako wniosek, poprzez tensoryzację i argument Herbsta, otrzymamy nierówności koncentracyjne …
16 grudnia 2004 12:15
Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
Jeszcze raz o granicach procesów przebywania: dokończenie panoramy.
Powiem o granicach fluktuacji procesów przebywania poissonowskiego układu cząstek wykonujących standardowy ruch $\alpha$-stabilny z binarnym rozgałęzianiem, gdy przyspiesza się czas. W zależności od wymiaru otrzymuje się wyniki jakościowo różne. Naszkicuję dowody, kładąc nacisk na fakt, …
9 grudnia 2004 12:15
Joanna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski)
Od fraktali i iterowanych układów funkcyjnych do operatorów Markowa - przegląd wyników i metod.
W moim wystąpieniu chciałabym przedstawić przykładowe wyniki i metody teorii operatorów Markowa, tj. operatorów opisujących ewolucje miar. Najpierw omówię ważny przykład - operatory Markowa generowane przez iterowane układy funkcyjne. W szczególnym przypadku operator taki przypisuje …
2 grudnia 2004 12:15
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
Max-martyngały - próba charakteryzacji oraz zastosowania
W referacie omówię klasę martyngałów postaci $H(B_t, \sup_{s\leq t} B_s)$ czyli funkcja of ruchu Browna i jego supremum. Dla funkcji gładkich pełna charakteryzacja jest prosta, a otrzymywane martyngały mają ładne zastosowania. Jest również odpowiednik dyskretny, …
25 listopada 2004 12:15
Rafał Latała i Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
O latających spodkach i oszacowaniach miar gaussowskich jednokładnych obrazów środkowosymetrycznych ciał wypukłych zawierających kulę euklidesową o ustalonym promieniu
Niech $K$ będzie wypukłym środkowosymetrycznym zbiorem o mierze gaussowskiej co najwyżej 1/2. Zajmiemy się problemem szacowania miary zbioru $tK$ dla $t<1$. Ogólnie wiadomo, że miara ta maleje jak $t$ i oszacowania tego nie można polepszyć. …
18 listopada 2004 12:15
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Rozkłady o skończonym zakresie pewnych funkcji dodatnio określonych
Niech \Lambda będzie zbiorem otwartym w R^d (dopuszczamy też przypadek \Lambda=R^d) i niech v będzie dwuliniowym funkcjonałem dodatnio określonym na D(\Lambda) (f. gładkie o nośniku zwartym, zawartym w \Lambda), tj. v(f,f)>0 dla każdego f z …
4 listopada 2004 14:15
Dario Cordero-Erausquin (Université de Marne la Valle)
Some applications of mass transport in geometric functional analysis
This talk is about Brunn-Minkowski, log-Sob and Sobolev ineqalities by mass transport.
28 października 2004 12:15
Giovanni Peccati (Université Paris VI)
Central Limit Theorems on Wiener space: diagram formulae, stochastic time-changes and quadratic functionals
We present necessary and sufficient conditions, to have that a sequence of multiple stochastic Wiener-Itô integrals converge in law towards a standard Gaussian random variable. These results are obtained through a classic result of stochastic …