Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

15 marca 2012 12:15
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
O uogólnieniach twierdzenia FKN (na podstawie pracy wspólnej z J. Jendrejem i J.O. Wojtaszczykiem)
W 2002 roku Friedgut, Kalai i Naor udowodnili, ze jeżeli funkcja o wartościach {-1,1} określona na kostce dyskretnej {-1,1}^n jest bliska (w normie L^2 względem unormowanej miary liczącej) funkcji afinicznej (gdy kostkę dyskretną potraktować jako …
8 marca 2012 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Zastosowanie sieci do badania procesów empirycznych
W pracy "Reconstruction and subgaussian operators in asymptotic geometric analysis" (2007), Mendelson, Pajor i Tomczak-Jaegermann zaproponowali metodę wykorzystania sieci do badania procesów empirycznych. W moim referacie przedstawię swój dowód głównego wyniku z tej pracy, przy …
1 marca 2012 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nowy dowód nierówności Burkholdera-Rosenthala
Przedstawimy nowy dowód nierówności Burkholdera-Rosenthala: dla p>2, oszacujemy, z dokładnością do multyplikatywnej stałej, p-ty moment martyngału przez sumę p-tego momentu jego warunkowej funkcji kwadratowej oraz p-tego momentu maksimum przyrostów. Wspomniana wyżej stała będzie rzędu p/log …
23 lutego 2012 12:15
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Norma L_1 kombinacji liniowych iloczynów niezależnych zmiennych losowych
Niech X_1,X_2,... będą niezależnymi, nieujemnymi zmiennymi losowymi o jednakowym niezdegenerowanym rozkładzie o średniej 1. Michał Wojciechowski postawił pytanie czy dla dowolnych liczb rzeczywistych a_1,...,a_n norma L_1 sumy a_1X_1+a_2X_2+..a_nX_njest porównywalna z sumą modułów współczynników a_i. Pokażemy, …
16 lutego 2012 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Martyngały BMO, warunek Muckenhoupta i odwrotna nierówność Höldera
Załóżmy, że M jest jednostajnie całkowalnym martyngałem o ograniczonej średniej oscylacji. Jak wiadomo, wówczas odpowiadający martyngał wykładniczy spełnia warunek (A_p) Muckenhaupta dla pewnej liczby p>1 oraz odwrotną nierówność Höldera z pewnym (być może innym niż …
19 stycznia 2012 12:15
Dorota Kowalska (Politechnika Warszawska)
Gęstość stanów dla procesów stabilnych
W referacie zostanie wykazane istnienie gęstości stanów dla procesów \alpha-stabilnych, czyli miary deterministycznej będącej granicą miar (losowych) opartych na wartościach własnych operatorów infinitezymalnych związanych z procesami \alpha-stabilnymi zabijanymi po wejściu do losowych przeszkód zadanych przez …
12 stycznia 2012 12:15
Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
Oscylujący ułamkowy i podułamkowy ruch Browna i losowe błądzenia na grupie hierarchicznej
Wprowadzimy nowe klasy procesów Gaussa, tzw. oscylujący ułamkowy ruch Browna i oscylujący podułamkowy r. B., omówimy ich własności, porównując ze zwykłym ułamkowym i podułamkowym r. B. oraz pokażemy, jak te procesy pojawiają się w sposób …
5 stycznia 2012 12:15
Krzysztof Paczka (University of Oslo)
Rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna
Tematem referatu będzie analiza stochastyczna przy nieliniowej wartości oczekiwanej. Po zarysowaniu teorii rozwiniętej przez Shige Penga, wprowadzę rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna (pochodna Malliavina, całka Skorohoda i relacje między tymi obiektami oraz wzór Clarka-Ocone'a) z …
15 grudnia 2011 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Optymalne logarytmiczne oszacowania dla transformat Riesza
Jak wiadomo, d-wymiarowe transformaty Riesza są operatorami ograniczonymi na L^p(R^d), 1<p<oo. Zajmiemy się pewną wersją tego wyniku dla p=1: mianowicie, zbadamy pewne optymalne lokalne oszacowania typu LlogL. Dowód będzie się opierać na pewnych dualnych wykładniczych …
8 grudnia 2011 12:15
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
Warunki zbieżności chaosów gaussowskich do rozkładu N (0,1) - kontynuacj)
Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu …
1 grudnia 2011 12:15
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Cząsteczkowa interpretacja pewnych procesów Gaussa związanych z ułamkowym ruchem Browna
W poprzednich referatach pokazywaliśmy, jak procesy takie jak np. ułamkowy ruch Browna i podułamkowy ruch Browna pojawiają się w strukturze czasowej granicy unormowanych fluktuacji procesu przebywania pewnych układów cząstek (z gałązkowaniem lub bez). W tej …
24 listopada 2011 12:15
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
Warunki zbieżności chaosów gaussowskich do rozkładu N(0,1)
Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu …
17 listopada 2011 12:15
Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku
W referacie przedstawię dowód istnienia słabego rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku, zbadam Markowskość rozwiązania i podam oszacowania momentów. Następnie rozważę problem martyngałowy związany z równaniem - kiedy jest on dobrze postawiony i …
10 listopada 2011 12:15
Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
Asymptotyczne zachowanie miary spektralnej niehermitowskich macierzy losowych
W pierwszej części referatu omówię pokrótce podejście Tao i Vu do badania miary spektralnej wysokowymiarowych macierzy losowych o współczynnikach i.i.d. Następnie pokażę w jaki sposób ich metoda może być zastosowana do analizy modeli macierzy losowych, …
3 listopada 2011 12:15
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Aproksymacja gaussowska momentów bezwarunkowych wektorów log-wklęsłych
Zbadamy z jaką dokładnością momenty kombinacji liniowych współrzędnych bezwarunkowych wektorów logarytmicznie wklęsłych są przybliżane przez momenty zmiennych gaussowskich. Sformułujemy pewną naturalną hipotezę i omówimy trzy podejścia prowadzące do jej częściowego rozwiązania - oparte odpowiednio o …