Organizatorzy

prof. dr hab. Rafał Latała

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

16 lutego 2012 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Martyngały BMO, warunek Muckenhoupta i odwrotna nierówność Höldera
Załóżmy, że M jest jednostajnie całkowalnym martyngałem o ograniczonej średniej oscylacji. Jak wiadomo, wówczas odpowiadający martyngał wykładniczy spełnia warunek (A_p) Muckenhaupta dla pewnej liczby p>1 oraz odwrotną nierówność Höldera z pewnym (być może innym niż …
19 stycznia 2012 12:15
Dorota Kowalska (Politechnika Warszawska)
Gęstość stanów dla procesów stabilnych
W referacie zostanie wykazane istnienie gęstości stanów dla procesów \alpha-stabilnych, czyli miary deterministycznej będącej granicą miar (losowych) opartych na wartościach własnych operatorów infinitezymalnych związanych z procesami \alpha-stabilnymi zabijanymi po wejściu do losowych przeszkód zadanych przez …
12 stycznia 2012 12:15
Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
Oscylujący ułamkowy i podułamkowy ruch Browna i losowe błądzenia na grupie hierarchicznej
Wprowadzimy nowe klasy procesów Gaussa, tzw. oscylujący ułamkowy ruch Browna i oscylujący podułamkowy r. B., omówimy ich własności, porównując ze zwykłym ułamkowym i podułamkowym r. B. oraz pokażemy, jak te procesy pojawiają się w sposób …
5 stycznia 2012 12:15
Krzysztof Paczka (University of Oslo)
Rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna
Tematem referatu będzie analiza stochastyczna przy nieliniowej wartości oczekiwanej. Po zarysowaniu teorii rozwiniętej przez Shige Penga, wprowadzę rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna (pochodna Malliavina, całka Skorohoda i relacje między tymi obiektami oraz wzór Clarka-Ocone'a) z …
15 grudnia 2011 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Optymalne logarytmiczne oszacowania dla transformat Riesza
Jak wiadomo, d-wymiarowe transformaty Riesza są operatorami ograniczonymi na L^p(R^d), 1<p<oo. Zajmiemy się pewną wersją tego wyniku dla p=1: mianowicie, zbadamy pewne optymalne lokalne oszacowania typu LlogL. Dowód będzie się opierać na pewnych dualnych wykładniczych …
8 grudnia 2011 12:15
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
Warunki zbieżności chaosów gaussowskich do rozkładu N (0,1) - kontynuacj)
Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu …
1 grudnia 2011 12:15
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Cząsteczkowa interpretacja pewnych procesów Gaussa związanych z ułamkowym ruchem Browna
W poprzednich referatach pokazywaliśmy, jak procesy takie jak np. ułamkowy ruch Browna i podułamkowy ruch Browna pojawiają się w strukturze czasowej granicy unormowanych fluktuacji procesu przebywania pewnych układów cząstek (z gałązkowaniem lub bez). W tej …
24 listopada 2011 12:15
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
Warunki zbieżności chaosów gaussowskich do rozkładu N(0,1)
Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu …
17 listopada 2011 12:15
Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku
W referacie przedstawię dowód istnienia słabego rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku, zbadam Markowskość rozwiązania i podam oszacowania momentów. Następnie rozważę problem martyngałowy związany z równaniem - kiedy jest on dobrze postawiony i …
10 listopada 2011 12:15
Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
Asymptotyczne zachowanie miary spektralnej niehermitowskich macierzy losowych
W pierwszej części referatu omówię pokrótce podejście Tao i Vu do badania miary spektralnej wysokowymiarowych macierzy losowych o współczynnikach i.i.d. Następnie pokażę w jaki sposób ich metoda może być zastosowana do analizy modeli macierzy losowych, …
3 listopada 2011 12:15
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Aproksymacja gaussowska momentów bezwarunkowych wektorów log-wklęsłych
Zbadamy z jaką dokładnością momenty kombinacji liniowych współrzędnych bezwarunkowych wektorów logarytmicznie wklęsłych są przybliżane przez momenty zmiennych gaussowskich. Sformułujemy pewną naturalną hipotezę i omówimy trzy podejścia prowadzące do jej częściowego rozwiązania - oparte odpowiednio o …
27 października 2011 12:15
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Rozkład supremum procesów stochastycznych
W odczycie opowiem o sposobie zrozumienia regularności trajektorii procesów przez rozkład supremum. W szczególności opowiem o wynikach dotyczących ciągłości procesów gaussowskich, dla których rozkład supremum jest dobrze określony i może byc alternatywą dla pojęcia miary …
20 października 2011 12:15
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
O pewnym uogólnieniu nierówności Dooba
W trakcie odczytu zajmiemy się porównaniem norm Lorentza martyngału oraz słabych norm jego funkcji maksymalnej. Naszym celem będzie wyznaczenie optymalnych stałych w oszacowaniach tego typu. Aby to osiągnąć, zajmiemy się pewną pokrewną funkcją typu Bellmana, …
13 października 2011 12:15
Vlada Limic (CNRS Marseille)
Exchangeable coalescents
The purpose of the talk is to explain some recent developments in thetheory of coalescent processes. More precisely, we consider the class of exchangeable coalescents (a.k.a. Xi-coalescents) and study their small time behavior in the …
6 października 2011 12:15
Tomasz Tkocz (Uniwersytet Warszawski)
Przypadek 1-symetryczny zespolonej S-nierówności
Zespolona S-nierówność dotyczy oszacowania miary Gaussa jednokładnych obrazów wypukłych, środkowosymetrycznych podzbiorów w C^n. Pokażemy, że w pewnej naturalnej klasie zbiorów 1-symetrycznych (obejmującej 1-symetryczne zbiory wypukłe) optymalne w S-nierówności są cylindry. Posłużymy się elementarną nierównością związaną …