Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Powrót do listy seminarów

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze


Organizatorzy

Informacje

czwartki, 12:15 , sala: 3160

Strona domowa

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

Lista referatów

  • 20 marca 2014 12:15
    Anna Talarczyk-Noble (Uniwersytet Warszawski)
    Asymptotyczne zachowanie dla małych czasów liczby bloków w procesie Lambda-koalescencji z nietrywialną częścią kingmanowską.
    Proces koalescencji Kingmana to proces o wartościach w zbiorze podziałów zbioru liczb naturalnych, taki, że po obcięciu do n pierwszych liczb naturalnych jest to proces Markowa, w którym dowolne dwa bloki sklejają się z intensywnością …

  • 13 marca 2014 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówności dla operatora Hardy'ego-Littlewooda i funkcji maksymalnej martyngału.
    Celem odczytu jest wyznaczenie normy operatora Hardy'ego-Littlewooda z L^{p,\infty} do L^q, q pociąga za sobą odpowiednie pokrewne optymalne oszacowanie dla funkcji maksymalnej martyngału. Dowód opiera się na własnościach pewnej funkcji specjalnej.

  • 6 marca 2014 12:15
    Karol Życzkowski (Instytut Fizyki UJ / Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
    Zakres numeryczny macierzy losowych
    Dla danej macierzy A o wymiarze N definiuje się jej 'zakres numeryczny' (numerical range) jako podzbiór W płaszczyzny zespolonej, W(A) ={ z \in C : =z, dla znormalizowanego stanu |psi> \in H_N}. Dla normalnej macierzy …

  • 27 lutego 2014 12:15
    Adam Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
    Zbieżność według rozkładu na przestrzeniach submetrycznych
    Punktem wyjścia dla wykładu jest pewna charakteryzacja zbieżności według rozkładu elementów losowych o jędrnych rozkładach na przestrzeniach metrycznych. Podobna charakteryzacja na przestrzeniach submetrycznych prowadzi do nowego pojęcia zbieżności według rozkładu, które zachowuje wszystkie, dobrze znane, …

  • 20 lutego 2014 12:15
    Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
    Zmodyfikowana nierówność Paourisa
    Nierówność Paourisa podaje oszacowanie na wielkie odchylenia normy euklidesowej wektorów logarytmicznie wklęsłych. Przedstawimy pewną jej modyfikację, która pozwala m.in. dostać oszacowania norm l_p wektorów logwklęsłych.

  • 23 stycznia 2014 12:15
    Rafał Łochowski (Szkoła Główna Handlowa)
    The Play Operator, the Truncated Variation and the Generalisation of the Jordan Decomposition
    The play operator minimizes the total variation on intervals [0; T]; T > 0, of functions approximating uniformly givenregulated function with given accuracy and starting from a given point. It is closely related to the …

  • 16 stycznia 2014 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówność Hilberta-Hardy'ego i martyngały ortogonalne.
    W trakcie odczytu podamy nowy dowód klasycznej nierówności Hilberta-Hardy'ego, jak również wielu jej rozszerzeń, w oparciu o metody martyngałowe.

  • 9 stycznia 2014 12:15
    Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
    Nierówności typu Hardy'ego na dodatniej półprostej
    Streszczenie: Zaprezentuję pewną nową metodę dowodzenia nierówności typu Hardy'ego na dodatniej półosi. Technika ta opiera się na konstrukcji pewnej funkcji specjalnej. Jako przykład zastosowania, podamy nowy dowód nierówności Blissa z lat trzydziestych.

  • 19 grudnia 2013 12:15
    Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
    O dwóch modelach niehermitowskich macierzy losowych z zależnymi współczynnikami
    Przedstawię niedawne wyniki dotyczące zbieżności miary spektralnej w dwóch modelach niehermitowskich macierzy losowych z zależnymi współczynnikami: macierzy o rozkładzie log-wklęsłym bezwarunkowym (wyniki wspólne z D. Chafai) oraz macierzy o wymienialnych współczynnikach (wyniki wspólne z D. …

  • 12 grudnia 2013 12:15
    Jan Wehr (University of Arizona)
    Równania stochastyczne z opóźnieniem i z kolorowym szumem---teoria i doświadczenie
    W wielu zastosowaniach, modeluje się ewolucję stanu układu fizycznego przy pomocy stochastycznych równań różniczkowych, w których szum jest biały, czyli nieskorelowany w czasie. W niektórych sytuacjach jest to model zbyt wyidealizowany i biały szum należy …

  • 5 grudnia 2013 12:15
    Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski)
    O momentach trafienia dla ciągu perpetuit.
    Zdefiniujmy ciąg perpetuit wzorem $S_n = \sum_{k=1}^n A_1..A_{n-1}B_n$, gdzie $\{(A_n, B_n)\}_n$ jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie. Podczas seminarium opowiem o rozkładzie momentu pierwszego trafienia ciągu w półprostą $(u,\infty)$ dla dużych $u$. Wyniki …

  • 28 listopada 2013 12:15
    Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
    Rozgałęziający się proces Levy'ego z niejednorodnym potencjałem
    W referacie przedstawię wyniki dotyczące pewnego procesu gałązkowego. Cząstki tego procesu poruszają się zgodnie z ruchem Levy'ego, który ma ciężkie (wielomianowe) ogony. Po pewnym (losowym) czasie cząstki dzielą się na dwie. Czas ten zdeterminowany jest …

  • 21 listopada 2013 12:15
    Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
    S-inequality dla pewnych miar produktowych.
    Rozważmy jednowymiarową miarę probabilistyczną z gęstością c_p e^{-|x|^p}, gdzie p<1. Niech \nu będzie produktem n kopii tej miary. Powiemy, że zbiór B jest ekstremalny jeśli z warunku \nu(A)=\nu(B) wynika \nu(tA) \geq \nu(tB) dla t >1. …

  • 7 listopada 2013 12:15
    Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
    Przybliżanie sum Rademachera funkcjami pozbawionymi niskich częstości
    Omówiona zostanie odpowiedź na pytanie postawione przez R. Boguckiego, P. Nayara i M. Wojciechowskiego, a dotyczące możliwości przybliżania w L^1 na kostce dyskretnej sumy Rademachera funkcjami, dla których zerują się współczynniki Fouriera odpowiadające zbiorom malej …

  • 24 października 2013 12:15
    Konrad Kolesko (Uniwersytet Warszawski)
    Punkty stałe niejednorodnej transformaty gładzącej w przypadku krytycznym
    Dla danych nieujemnych zmiennych losowych $B, A_1, A_2, A_3\dots$ rozważamy przekształcanie $\Phi:\mu\mapsto\Phi(\mu)$ miar probabilistycznych zadane jako rozkład $\sum_i A_i X_i + B$, przy czym $(X_i)_{i\in\mathbb N}$ jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie $\mu$ niezależnym …