Zastosowania miar majoryzujących

Prelegent(ci)

Witold Bednorz

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

25 marca 2004 12:15

Pokój

p. 5850

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Postaram się omówić możliwe uogólnienia klasycznych rezultatów dotyczących ograniczoności procesów stochastycznych. Pokażę wariant oszacowania przez miary majoryzujące, gdy proces kontrolowany jest przez wiele funkcji Younga. Następnie zamierzam udowodnić warunek dostateczny dla ograniczoności gaussowskich chaosów wymiaru >= 2. Dzięki metodzie kontroli chaosu za pomoca pewnej liczby funkcji Younga o wzroście wykładniczym oraz zapowiadanych wielofunkcjyjnych uogólnień twierdzenia Ferniqua uda się wyprowadzić dość dobre kryterium na ograniczoność chaosów.

---