Warunki zbieżności chaosów gaussowskich do rozkładu N(0,1)

Prelegent(ci)

Piotr Nayar

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

24 listopada 2011 12:15

Pokój

p. 3260

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu momentowi g. Przeanalizujemy ten wynik z punktu widzenia teorii chaosów związanych z operatorami Markowa. Referat na podstawie pracy M. Ledoux "Chaos of a Markov operator and the fourth moment condition".

---