Uodpornienie portfela ubezpieczeniowego na losowe zmiany stopy procentowej

Prelegent(ci)

Paweł Polak

Termin

21 lutego 2007 14:15

Pokój

p. 5820

Seminarium

Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

---

Założymy, że przychody i należności firmy ubezpieczeniowej są procesami stochastycznymi, wymogi stawiane firmie ubezpieczeniowej przez nadzór są spełnione przy podstawowej strukturze stóp procentowych. W referacie przedstawione zostaną ograniczenia dolne na zmianę wartości obecnej portfela ubezpieczyciela gdy stopa procentowa zmienia się losowo. Omówione zostaną dwa przypadki gdy portfel nie jest skorelowany ze strukturą stóp procentowych i gdy jest. Podane ograniczenia posłużą do uodpornienia zmiany wartości portfela na losowe perturbacje stopy procentowej. Podany zostanie przykład zastosowania powyższych wyników (konstrukcja optymalnego finansowania planu emerytalnego).

---