Szacowanie procesów dodatnich

Prelegent(ci)

Witold Bednorz

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

22 października 2020 12:15

Informacje na temat wydarzenia

Zoom (w celu uzyskania danych dostępowych prosimy o kontakt z organizatorami)

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Zamierzam opowiedzieć o szacowaniu procesów dodatnich - w tym przypadku będą to procesy kanoniczne oparte o wektory losowe o niezależnych wejściach. Opowiem o głównej hipotezie sformułowanej przez Talagranda dla procesów dodatnich, która ma związek z istnieniem świadka na to, że dany proces dodatni jest w pewnym sensie mały. Przypomnę metody jakie zastosował Talagrand aby uzyskać wyniki pozytywne, w szczególności dla dodatnich selektorów, oraz o wzmocnienia, które umiemy (razem z Rafałem Martynkiem) uzyskać. Generalnie Talagrand uważa rozstrzygnięcie tego problemu jako jeden z węzłowych pytań w teorii szacowania procesów.

---