SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku

Prelegent(ci)

Jacek Jakubowski

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

17 listopada 2011 12:15

Pokój

p. 3260

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

W referacie przedstawię dowód istnienia słabego rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku, zbadam Markowskość rozwiązania i podam oszacowania momentów. Następnie rozważę problem martyngałowy związany z równaniem - kiedy jest on dobrze postawiony i podam reprezentację Feynmana-Kaca rozwiązań PIDE.

---