Nie jesteś zalogowany |
SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku
- Prelegent(ci)
- Jacek Jakubowski
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 17 listopada 2011 12:15
- Pokój
- p. 3260
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa
W referacie przedstawię dowód istnienia słabego rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku, zbadam Markowskość rozwiązania i podam oszacowania momentów. Następnie rozważę problem martyngałowy związany z równaniem - kiedy jest on dobrze postawiony i podam reprezentację Feynmana-Kaca rozwiązań PIDE.
