Rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna

Prelegent(ci)

Krzysztof Paczka

Afiliacja

University of Oslo

Termin

5 stycznia 2012 12:15

Pokój

p. 3260

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Tematem referatu będzie analiza stochastyczna przy nieliniowej wartości oczekiwanej. Po zarysowaniu teorii rozwiniętej przez Shige Penga, wprowadzę rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna (pochodna Malliavina, całka Skorohoda i relacje między tymi obiektami oraz wzór Clarka-Ocone'a) z zaznaczeniem podobieństw i różnic w stosunku do klasycznej teorii dla procesu Wienera. Podam również prosty przykład zastosowania otrzymanych wyników w matematyce finansowej.

---