Nie jesteś zalogowany |
Propozycja modelowania współczynników śmiertelności µ(x,t) z wykorzystaniem stochastycznych modeli Milevsky-Promislov
- Prelegent(ci)
- dr Piotr Śliwka
- Afiliacja
- UKSW
- Język referatu
- polski
- Termin
- 24 stycznia 2025 16:00
- Pokój
- p. 4060
- Link
- https://meet.google.com/jbj-tdsr-aop
- Seminarium
- Seminarium badawcze „Systemy Inteligentne”
Modelowanie i prognozowanie współczynników śmiertelności µ(x,t) odgrywa fundamentalną rolę w wielu typach ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeniach na życie. Historia modelowania µ(x,t) jest dość długa, jednak od lat 90-tych powszechnie stosuje się do tego celu model Lee-Cartera (LC). Ze względu na prostotę konstrukcji estymacja jego parametrów jest wprawdzie stosunkowo łatwa, jednak mimo swojej popularności model LC ma szereg wad, które zainicjowały poszukiwanie innych metod pozwalających modelować i prognozować µ(x,t). Jedną z propozycji modelowanie może być zastosowanie pewnej klasy stochastycznych modeli Milevski-Promislov z nie-gaussowskim skalarnym filtrem liniowym (nGLSF) z przełączeniami. W trakcie referatu opowiem o modelowaniu i prognozowaniu µ(x,t) z wykorzystaniem powyższego podejścia, jak również o kilku praktycznych zastosowaniach uzyskanych wyników.
