Probabilistyczna reprezentacja funkcji gęstości oraz cen opcji waniliowych w liniowym modelu stochastycznej zmienności - dokończenie
- Prelegent(ci)
- Maciej Wiśniewolski
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 18 listopada 2009 14:15
- Pokój
- p. 5820
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej