Optymalny transport martyngałowy, całki stochastyczne bez miary i inne nowe zagadnienia probabilistyczne pojawiające się w matematyce finansowej

Prelegent(ci)

Jan Obłój

Afiliacja

University of Oxford

Termin

24 stycznia 2013 12:15

Pokój

p. 3260

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Chcę przedstawić referat przeglądowy pokazujący ciekawe problemy probabilistyczne (i nie tylko) pojawiające się w matematyce finansowej, w szczególności w tzw. "robust approach". Postaram się pokazać, jak łączą się G-expectation, analiza stochastyczna quasi-pewna, nierówności na trajektoriach, transport optymalny po martyngałach i kontrola stochastyczna.

---