Optymalne dolne ograniczenie w L_1 dla martyngałów i submartyngałów

Prelegent(ci)

Maciej Obremski

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

2 kwietnia 2009 12:15

Pokój

p. 5850

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Odczyt będzie oparty na pracy Lutza Mattnera i Uwe Roslera "Optimal L_1-bounds for submartingales". Rozważymy zmienne losowe X_1, ..., X_n takie, że S_n=X_1+...+X_n jest martyngałem(submartyngałem). Wskażę optymalna funkcję f dla której zachodzi E|S_n| \geq f(E|X_1|, E|X_2|,...,E|X_n|).

---